¿Ganar en todos los Escenarios? Pair Trading Estrategias de Trading con CFDS

Cuando se habla de hacer Trading, la habilidad para adaptarse a diferentes escenarios del mercado es sumamente crucial para sobrevivir, así como para prosperar en las operaciones. Una de las estrategias más interesantes y avanzadas para enfrentar la volatilidad, así como para protegerse frente a las caídas del mercado es la combinación de operaciones short y Long utilizando contratos por diferencia (CFDS). La estrategia mencionada, también conocida como "pair trading" permite a los operadores mitigar el riesgo de las operaciones al capitalizar los movimientos contrarios a sus operaciones o perspectivas si se realiza de una manera correcta.

 A continuación, exploraremos de manera sencilla como realizar esta estrategia.

La estrategia conocida como "Pair Trading" se trata de abrir simultáneamente posiciones short y long en dos activos con una correlación inversa, con la intención de beneficiarse de las diferencias de rendimiento entre ambos trades. En CFDS esta estrategia se vuelve aún más redituable gracias a la gran flexibilidad monetaria, apalancamiento y potencial de rendimiento. Veamos entonces como es que funciona la metodología en esta estrategia:

Paso 1: Identificar los activos a trabajar

Para iniciar, el trader debe identificar con diferentes metodologías (Cualquiera que domine) un conjunto de dos activos que presenten una correlación inversa y que tiendan a moverse con un grado de volatilidad alto. Un ejemplo muy claro de la correlación inversa es el índice dólar frente al par de forex eurusd, mientras que el índice sube el par presenta un comportamiento inverso con un grado de correlación bastante alto. 

 

Paso 2: Evaluación y Análisis de los movimientos

Una vez seleccionados todos los activos que se planean operar, acorde a sus escenarios y oportunidades, se debe hacer un análisis del posible recorrido que se puede tener en ambos activos correlacionados. Es esencial identificar los elementos que pueden cambiar la tendencia de alguno de los activos, como puede ser el reporte de ganancias de una empresa, decisión de tasas de interés del país, entre otros.


Paso 3: Ejecución de las operaciones acorde a la oportunidad

Ejecutar las operaciones dependerá mucho de la oportunidad que encuentres en el mercado al momento de analizar, suponiendo que el índice dólar se encuentra en una resistencia histórica y todas las señales técnicas, así como de indicadores, te digan que es momento de entrar corto, entonces se debería seguir el siguiente supuesto.

 

 

Paso 4: Monitorear y gestionar la posición 

Una vez que las posiciones fueron abiertas, es importante monitorear de cerca la evolución de los precios de los activos. Es necesario mencionar que esta es la parte más compleja al momento de realizar la estrategia pair trading, porque eventualmente los precios se moverán dependiendo de las noticias o eventos. Será necesario buscar activos con una naturaleza que al menos te sea conocida y sepas que tipo de variables les afectan, un ejemplo muy común es cuando un alto funcionario habla acerca de las tasas de interés de algún país y por consecuencia su divisa se fortalece o debilita dependiendo de los comentarios.  

Gestionar posiciones siempre tiene un grado de complejidad aún más para los operadores que son nuevos, por lo tanto, la mejor opción en un principio es mantener posiciones con un ratio de tipo fijo donde solamente se coloque el stop loss y el take profit sin necesidad de modificarlos mientras el mercado corre, de esta manera limitas la improvisación al momento de operar y dejas que el activo desarrolle el movimiento. Como último paso el cierre de posiciones debería de ser objetivo y como se mencionó anteriormente, basado a un nivel de stop loss así como de target, en este tipo de estrategia se debe estar consiente que entre menos improvisaciones se realicen mientras el precio avanza, mejores resultados se pueden obtener. 

Esta estrategia puede ofrecer una buena diversificación y al mismo tiempo efectiva, aunque la mayoría de los operadores suelen relacionarla con más riesgo del que realmente se asume ¿Por qué? Bueno, esto se debe a la premisa de que, si fallas en proyectar la dirección en alguno de los activos, por consiguiente en el otro también. Para entender el concepto de riesgo en esta estrategia es necesario que el operador mire el pair trading en términos de riesgo por operativa y no por movimiento, por esta razón esta estrategia es perfecta con CFDS , estos se adaptan a colocar niveles de stop loss técnicamente sustentados y escoger libremente nuestro riesgo de pérdida máxima

El riesgo máximo por operación que se realiza en este tipo de estrategias se sitúa en un máximo de 3% y la forma más común por parte de los traders de asumir las entradas, es dividir el riesgo en ambos trades , veamos un ejemplo.

Trader A decide operar haciendo un Long en el índice dólar y un Short en el par euro dólar, por lo tanto, quiere abrir dos operaciones al mismo tiempo, sin embargo, no tiene muy claro cuanto riesgo asignar a cada una ¿Cómo se puede solucionar esto? El primer paso es que situé su nivel de stop loss así como de entrada en ambos activos y con esos datos puede calcular el tamaño de contratos que necesitara para una correcta gestión. Si Trader A tiene un capital de 5 mil usd y quiere aplicar la regla de un máximo de 3% de riesgo por operación, entonces debe dividir ese 3% entre los dos activos, dando un resultado de un stop loss de -1.5% en índice dólar y de -1.5% en euro dólar. Recordemos que la gestión de riesgo es lo más importante en cualquier tipo de estrategia o activo que deseemos operar.

La estrategia de Pair Trading en realidad no ha sido diseñada para operadores que tienen cero conocimientos, por esta razón es importante que practiques la estrategia en repetidas ocasiones en una cuenta demostrativa. Recuerda que en easyMarkets contamos con cuentas demostrativas y también con un servicio de analista uno a uno que te puede ayudar a resolver dudas, guiarte en el uso de las plataformas y mucho más. Puedes abrir una cuenta dando clic aquí .