Un debate con max kaiser seria mas que interesante ambos entienden como funciona el terrorismo financiero crypto daniel esta muy verde para usted. además que ambos son casi de la misma generación ambos viven de sus inversiones ambos son personas mayores y han vivido varias burbujas ambos dominan los mercados y tienen en común cuestionar a los amos del mundo. ambos han estudiado sus judas de los amos del mundo. saben ambos descubrieron a bitcoin desde sus inicios. tambien ambos han trabjado para la banca. ambos saben que warren buffett es una estafa si no fuera por el dinero gratis de la FED al 0% no seria nada warren buffett. lo mas interesante es que ambos tienen sus hipótesis de como reventarse a la banca son muy parecidas. es muy intrigante ver los puntos de vista de cada uno y si se podría llegar a una conclusión
en el link me sale la volatibilidad implícita la formula de Black-Scholes. El mexder me dicen que se toma como referencia 250 días hábiles como referencia anual para la volatibilidad histórica. mi duda eso aplicaría para materias primas, bonos, metales preciosos. ya que cada pías tienen sus días hábiles. según ellos así va.
con la mariposa vendida de vende a y c la suma de las 2 opciones cobrada debe ser mayor a las 2 opciones compras de b.con la mariposa comprada se compra a y c la suma de las 2 opciones que se ha desembolsado es mayor a las 2 opciones vendidas que se a cobradas de b.
solo me sale la volatibilidad implícita. Le marque al mexder de México y me dicen que se toma como referencia 250 días hábiles como referencia anual para la volatibilidad histórica. mi duda eso aplicaría para materias primas, bonos, metales preciosos. ya que cada pías tienen sus días hábiles. Me quedo con la duda.
Hola Francisco LlinararesTengo algunas dudas con las mariposasPara vender la mariposa se ejecutara vendiendo a y c y comprando b . el máximo beneficio estando vendido con el precio en el día de vencimiento no llegue a 138 y pasando los 142 en los 2 casos se cobra la prima.el problema me surgió, que no me sale el mismo resultado con la perdida del gráfico de la prima con el resultado de manera manual no es el mismo uno es de casi $20 y el otro $170usd la diferencia es bastante.con el benéfico si me salió el mismo resultado.mi duda esta si esta bien el procedimiento que he hecho de manera manual ya que el gráfico es de una cuenta demo no es tan fiable.a) 1 call con precio de ejercicio de 138 $305 -200 =105b) 2 call con precio de ejercicio de 140 $-384 =-384c) 1 call con precio de ejercicio 142 $109 =109 Total +30 =- 170 por ejemplo cuando se vende una mariposa la regla se basa comprar la mas Barata y vender la mas cara porque algunas veces las primas se invierten y no se puede cobrar la prima hay buscar una diferencial mayor de strikecon la mariposa comprada se hace lo inverso, se compra la mas cara y vendo lo mas barato
GraciasEn las mariposas vendidas al igual que las compradas tengo algunas dudas por ejemplo en esta mariposa puedo calcular el beneficio es de $ 30 dólares aproximadamente. pero no la perdida que es aproximadamente $20 no se donde sale la perdida.
ok : ( esta bien el procedimiento que he realizado para sacar la volatibilidad por ejempló la del oro? elegí los cierres de cada sesión y 30 sesiones para calcular en la formula y 260 sesiones anualizada por cien para que me salga el resultado en porcentaje. En 260 sesiones ya que se descuenta fines de semana y días festivos por lo que tengo entendido?