Erik Németh

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14/08/20 06:52
Ha comentado en el artículo Resumen de mis operaciones – Julio de 2020
Hola Wikthor, con mucho gusto, yo también sigo tus aportes y no creo que seas un novato respecto a mí. Estas haciendo operativas bastante avanzadas y lo estás haciendo bien. Bueno, en cuanto al riesgo/margen que aparece en las ventas de prima neta, yo siempre pongo el riesgo total y nominal tal como es. Miremos unos ejemplos de la lista de operaciones (figura 2):Línea 2: Short put WBA, riesgo: $2.326 ya que el strike de la PUT vendida fue 25. Cada opción controla 100 subyacentes, así que, el riesgo máximo era 25 x 100 = 2.500 - prima cobradaLínea 4: Short put BA, riesgo: $4.846 porque el strike de la PUT vendida fue 50, entonces, 50 x 100 = 5.000 - prima cobradaEl margen requerido en estas operaciones fue mucho más bajo, por ejemplo, en la put corta sobre BA fue algo como 700 USD. En las operaciones de opciones sobre futuros pongo el margen requerido en vez del riesgo máximo, es decir, el margen que me muestra el sistema según el calculo SPAN.Y en los spreads, si yo vendo una PUT con strike 67.50 el riesgo nominal sería 67.50 x 100 = $6.750 y si compro otra PUT con strike 65, mi riesgo máximo quedaría en 2.50 ($250). La única manera que me puedan asignar la PUT corta @67.50 y, sin que la CALL larga @65 pueda ayudar, sería en tal caso que el subyacente llegue a cotizar al vencimiento entre 67.49 y 65.01. ¿Cómo evitar esto? Pues, antes que todo, yo no suelo dejar que mis opciones cortas entren ITM. Si el precio va en mi contra, empiezo ajustar y como la ultima intervención, cierro la operación si cualquier de mis opciones vendidas se convierte en ITM. Sin embargo, incluso con una opción corta ITM es muy poco probable que te asignen hasta que la opción tenga algún valor extrínseco. Con este ejemplo, de la PUT 67.50 corta y larga 65, el subyacente tendría que bajar bastante, por ejemplo, hasta 60-62 y así la PUT 67.50 teoricamente tendría solo valor intrínseco, pero la verdad es que esto también depende de los días restantes. Si faltan, por ejemplo, 30 días hasta o más la expiración, esa PUT 67.50 con el subyacente cotizando a 60, aún tendrá algún valor extrínseco.Un saludo,Erik
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05/08/20 01:33
Ha comentado en el artículo Estrategias de opciones bajo la lupa: Put corta
Hola Opcionoob, en cuanto a los subyacentes, yo tengo un grupo de activos (approx. 40-50 acciones, ETFs  e índices) que reviso periódicamente, cada uno de estos cumple con los requisitos (liquidez, horquillas, etc.) Adjunto a este mensaje una imagen que contiene una parte de ellos, fíjate en el IA, la horquilla de precios, todos son de alta liquidez y por lo tanto sirven para operaciones como credit spread. saludos
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03/08/20 02:22
Ha comentado en el artículo Estrategias de opciones bajo la lupa: Put corta
Hola,AMZN Put spread 2830/2800 crédito: $383 vs. riesgo $2.617, vendido el 27/7 y expiración en 4 días el 31/7 ...... me parece bien, sin embargo, el strike de la put corta está muy cerca al precio spot y fuera de eso, AMZN tuvo su reporte de ganancia el 30/7 antes de la apertura del mercado. Yo sé que AMZN es una acción que no puede caer jajajaja, pero, bueno en serio, ese día (27/7) AMZN ha cerrado a 3.055, unos 225 encima de la put corta. Pero, solo para considerar...el 13 de julio, que fue un día feo para las acciones tecnológicas, AMZN ha bajado con 280 puntos, el día siguiente, 14/7, ha bajado con otros 170. O sea, lo que te quiero decir es que puedes ganar 3,4,5 veces con un BuP de este tipo (poco tiempo restante hasta la expiración y put strike muy cerca al spot), pero es inevitable que tarde o temprano, te quemes. Y por el poco tiempo restante (= alta gamma), todo pasará muy rápidamente.  Me parece muy bien que te gusten los bull puts, son unas de mis estrategias preferidas, tal vez puedas considerarlos con más tiempo restante, justo hoy estuvimos mirando con un alumno un video de tom sosnoff sobre Bull Puts con 45 días restantes, delta de la put corta 30 y sin ningún ajuste, dejándola hasta expiración.... es muy interesante, bueno, está en inglés, pero tiene las estadísticas también que es muy útil, aquí te dejo en enlace: https://www.tastytrade.com/tt/shows/market-measures/episodes/stop-losses-in-spreads-10-01-2019  saludos 
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01/08/20 10:32
Ha comentado en el artículo Estrategias de opciones bajo la lupa: Put corta
Hola Opcionoob, 1/ liquidez: miro la cadena de opciones, el bid-ask spread y me doy cuenta inmediatamente que si hay o no hay suficiente liquidez. Si por ejemplo, el precio medio está en 60 USD, venta 40, compra 80, no me interesa porque por falta de liquiedez, la horquilla es muy ancha. 50/60/70 ya estaría bien.2/ Escribiste que en ocasiones te fijabas en el bajo split, ¿a qué te refieres con el bajo split? 3/ vencimiento: mínimo 30 días, preferiblemente entre 40-50, pero a veces hasta 90-120 días, según la concepción que tenga sobre el subyacente. 4-10 días sería muy arriesgado para mi gusto porque el strike estaría muy cerca al precio spot. Aunque si es Put cubierta (es decir, Bull Put credit spread), ya es otro tema. Pero un Bull Put spread con tan poco tiempo restante (4-10 dias),  para que tenga suficiente prima ,consistiría en la put corta con strike casi ATM... Aunque la verdad pueda funcionar, el time decay en esas opciones es muy fuerte, solo que el riesgo sería elevado.Saludos,Erik
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30/07/20 02:05
Ha comentado en el artículo Estrategias de opciones bajo la lupa: Put corta
Hola Elrikpiro, En general no lo tengo, pero en algunas ocasiones si realizo el beneficio, por ejemplo, hace unos días he recomprado la put strike @13 sobre DAL (Delta Airlines) que fue abierta el día 6 de mayo, el vencimiento fue de diciembre este año, prima cobrada $US 166 y la he recomprado pagando 53, así que, terminó con un beneficio realizado de $US 113. Y eso que el subyacente desde junio sigue bajando poca y pocamente, pero la volatilidad realmente ha colapsado. En operaciones de corto plazo (35-45 días restantes) no suelo realizar el beneficio y prefiero esperar que la put pueda vencer OTM.    saludos,Erik
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25/06/20 12:07
Ha comentado en el artículo ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? – 3ª parte
Hola Yoespeculador,Muchas gracias por tu comentario. Si es verdad lo que escribes, las opciones son muy versátiles y hay un montón de estrategias, pero la idea es que encuentres el estilo que mejor encaja a tu personalidad y estilo, yo mismo no utilizo más que 4-5 estrategias y las suelo aplicar sobre el mismo grupo de subyacentes. Y mi sistema está basado en el control de riesgo aunque algunos rankianos no me crean, yo llevo operando con opciones  así desde 2006. En cuanto a las estrategias que mencionas:1/ Yo creo que la prima de las dos puts compradas comerían la gran parte del beneficio que las opciones te pueden generar. Las puts muchas veces son sobrevaloradas, especialmente ahora con el VIX en 34. Yo lo que suelo hacer es vender puts sobre acciones que no me importaría poseer (acciones paga dividendos generalmente) y si me asignan, empiezo a vender covered calls contra las acciones. En la gran mayoría de casos (90-95%) no me asignan. En mi página web, punto de menú RESULTADOS puedes ver estas operativas también. En muchas ocasiones, si el precio va a mi favor, no tengo que esperar hasta la expiración y puedo salir rápidamente de la put corta con un beneficio de 70-80% 2/ jajaja, bueno, allí está. Exactamente como lo he escrito en el punto anterior, esta es la segunda mejor estrategia que existe (la primera es el credit spread según mi opinión). Lo de la compra de opciones, la mayoría de personas que me escribe quiere comprar opciones y yo le explico a cada uno de ellos que mejor no lo hagan, unas pequeñas posiciones aguantan, pero con capital limitado y con money management estricto. No creo que sea posible generar un ingreso estable a largo plazo con call/put larga. El paso de tiempo y la probabilidad de éxito van en tu contra. Bueno, gracias por tus comentarios nuevamente y espero que te gusten mis otros aportes también.Saludos
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23/06/20 04:15
Ha comentado en el artículo ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? – 3ª parte
Por qué te banearía, no fuiste ni vulgar, ni grosero, aunque no esté de acuerdo contigo, respeto tu opinión. Si me consideras un vendedor de humo, es tu opinión, aunque no hayas visto mi página. En cuanto al certificado https, ya lo tengo desde hace dos años. Esta es mi página:  https://opcionmaestro.com/es/  - así como aparece en la imagen adjunta. En la parte conclusión de mis aportes, (donde tú escribes que "pongo" mi web para vender cursos), aún aparece la versión vieja sin https - este es un error, ya pedí el favor a los muchachos en  Rankia para corregirlo. 
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05/06/20 12:13
Ha comentado en el artículo ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? – 1ª parte
Hola, sí, yo sé a qué te refieres, la TWS tiene sus puntos débiles. Yo antes (hasta 2011) tenía mi cuenta con TOS que ya no se puede. Desde entonces estoy con IB. No sé si de pronto conoces Tastyworks, la nueva platforma de Tom Sosnoff (él fue el fundador original de TOS y luego lo vendío a TD Ameritrade). Parece buena, algo similar a TOS. Un saludo
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29/05/20 06:09
Ha comentado en el artículo Volatilidad implícita y su aplicación efectiva en el trading con opciones
Hola Francesc, gracias por tu interés en mi curso. Me pediste que fuera sincero contigo, así lo haré. Cada formación consiste en dos contrapartes, el mentor y el alumno. Por mi parte, te puedo garantizar que con este curso obtendrás todos los conocimientos necesarios para poder operar con éxito en los mercados financieros. Me refiero a la teoría, las plataformas del broker, las herramientas de análisis, la aplicación práctica de estrategias (directamente en las plataformas) y antes que todo, el control de riesgo. El curso incluso incluye una actividad llamada compartir de operativas a través la cual mis alumnos pueden ver mis operativas. Esto es algo que recién he empezado y veo que ayuda mucho a los alumnos para entender mejor la aplicación (y control) de estrategias. Esta es mi parte. El resto ya dependerá de tí, así como lo escribiste, tendrás que estudiar y practicar bastante. Pero si cumples con tu parte, sí..... estoy seguro que vas a tener una alta probabilidad de operar con éxito, es decir, tus operativas ganadoras superarán las perdedoras y así, podrás cerrar el año con beneficio. Si quieres tener una idea de las estrategias que yo mismo hago, en mi página web www.opcionmaestro.com en el punto de menú RENTABILIDAD en la parte inferior puedes ver las operativas que he abierto desde el comienzo del año (estas son las operativas que comparto con mis alumnos). Así, tendrás una mejor idea de lo que se puede alcanzar con las opciones - obviamente con aprendizaje, práctica y experiencia. Un saludo, Erik
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