Hola:
Gracias por crear el hilo y por mantenerlo.
Me sorprende la forma de realizar el ajuste en el post #13, me parece más sencillo, recuperando garantías y de menor riesgo el ajuste siguiente:
21/12/2015 COMPRAR 5 CALL 9.500 579
21/12/2015 COMPRAR 5 PUT 9.500 657
21/01/2016 VENDER 5 CALL 8.300 551
21/01/2016 VENDER 5 PUT 8.300 600
El paso del tiempo se ha tenido a favor y esa compra, salvo cuando el movimiento se realiza muy rápidamente, se puede hacer con ganancias o con muy poca pérdida,como en este caso, a cambio de las anteriores ventajas.
Clarificadora respuesta la del post #4 y clara la decisión a tomar entre los stiks 8300 y 10900. Si en nuestra estrategia esperamos llegar a vencimiento, la probabilidad de terminar en positivo rondan el 75%, a partir de ahí, cuanto más amplio los stiks más probabilidades a cambio de sacrificar los ingresos.
Dependerá de el estrés que seamos capaces de soportar, por ejemplo, para unos stiks muy amplios, 7000 a 12000, la probabilidad es (97%) tan alta que se necesitaran muy pocos ajustes, el ingreso también será muy pequeño, aunque si nuestro broker nos baja las garantías por la amplitud que hemos elegido, podremos apalancar más que en el cono, mermando algo este inconveniente, a cambio de una tranquilidad que prefiero.
Muchas gracias por estar ahí. Saludos.
