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06/02/20 13:34
Ha respondido al tema Algoritmo funcional basado en datos COT
No te entiendo con un formulario de entrada de código, no sé si te refieres a esto:Lo tengo preparado para que no sea necesario programar para configurar un algoritmo. Te pongo un ejemplo de condiciones de apertura iniciales muy básicas. Cualquiera podría coger el software y crearse sus configuraciones a base de imaginación. Además que también cuenta con el buscador de configuraciones partiendo de una semilla inicial.Si tuviera más tiempo podría crear una web donde cada uno crearía sus combinaciones, creando ranking de configuraciones buenas, pero macho no me atrae nada programar en WEB, y tampoco hay nada que conozca para simular con datos COT en la web.Si alguien se apunta y quiere programar la web yo me comprometo a crear los servicios necesarios para invocar la ejecución de testeo y simulación.
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06/02/20 12:05
Ha respondido al tema Algoritmo funcional basado en datos COT
En mi caso para desarrollar patrones uso concatenación de variables. Imagina que tengo 20 variables, la combinación de todas ellas en todos sus valores sería imposible de testar.Empiezo con una visualización de las variables combinadas con respecto al precio, imagina que aprecio que cuando los Institucionales aumentan las posiciones largas netas junto con el aumento de su Open Interest normalmente el precio sube. Por lo que ya tengo un punto de partida: dos variables (aumento de posiciones Netas y aumento de Open Interest)Esto es muy genérico pues no siempre que sus posiciones largas aumentan sube el precio, por lo que ahora tengo que descartar operaciones malas.Ahora toca combinar estas dos variables con el resto, en mi caso, me interesa la variación de posiciones, me da igual que tengan 2000 posiciones netas largas, que 5000, ya que lo interesante es que aumentan o disminuyen semana tras semana. En los datos COT se pueden diferenciar OPCIONES de FUTUROS, por lo que hay que discriminar posiciones de un tipo y de otro, y a nivel global (la suma de las dos).Una vez evaluadas con el incremento o decremento con respecto al resto de variables, escojo la mejor combinación, y ya tendría 3 variables establecidas.Para saber si una combinación es buena, no se escoge la que tenga mejor beneficio neto, sino que establezco una especie de NOTA de clasificación. Esto es configurable: imagina que busco algoritmos conservadores con poco drawdown, pues el recovery factor tendrá bastante fuerza para calcular la NOTA. Imagina que descarto algoritmos con rachas largas de operaciones perdedoras, pues al porcentaje de operaciones ganadoras le doy fuerza también. Si también quiero que sea estable, habría que evaluar la pendiente de beneficios, es decir, que sea constante en el tiempo y no me coja configuraciones que estén 9 años en tablas y en un año lo gane todo..... pues así con todos los indicadores de calidad que deseo (incluso el número de operaciones mínimas, etc).Establecido el sistema de NOTAS tengo la evaluación de todas las configuraciones simuladas. Para encontrar la configuración de variables deseada, basta con ir añadiendo variables nuevas a la configuración simulada. Esto yo lo he automatizado para que me lo busque sólo, porque hacerlo manualmente podría ser un poco tedioso.Si nos quedamos aquí podemos caer en la trampa de tener una configuración muy optimizada y que no se corresponde con los resultados futuros. Hay que destacar que lo que se intenta es valorar el poder del dinero para predecir el precio, por lo que el dinero es el mismo en un activo que en otro. Con esto me refiero a que pudiera ser que en un activo los INSTITUCIONALES pueden ser más fuertes y en otro activo puede que sean los COMERCIALES, u otro grupo. Por lo que la cosa es más compleja, una variable podría ser la suma de posiciones netas de INSTITUCIONALES + COMERCIALES, esto es un ejemplo (no tiene por qué ser así).Llegados hasta aquí, queda evaluar esta configuración con otros activos, y si el resultado es bueno, tendríamos una configuración válida.Puede que tú hayas optimizado la configuración para 5 años del ORO, pero si es capaz de ser un buen algoritmo para 10 años del ORO, para 10 años del crudo y 10 años de la PLATA (por poner un ejemplo). Tenemos que con 5 años de optimización estás evaluando 30 años del comportamiento del dinero. Si se comporta de la misma manera o parecida, es perfecto. La originalidad en las variables es lo que aporta un valor añadido, como lo que dije en otro comentario, puedes evaluar lo que está haciendo el dinero en este activo, pero también puedes estudiar como se mueve el dinero en otros activos: OPCIONES, DIVISAS, etcLo que me gustaría hacer es que cuando evalúo todas las variables para añadir otra nueva a la configuración, el sistema de evaluación me cogiera las X mejores variables, y no sólo la mejor encontrada, añadiendo a las X configuraciones a una cola para añadir otras Z variables más. Esto me abriría el abanico de posibilidades a configuraciones nuevas. Pero tengo que sacar algo de tiempo para eso.Lo que hay que tener claro es que se busca comportamiento del dinero, por lo que si yo obtengo una configuración optimizada en datos de 40 años, está claro en esos 40 años la cosa irá bien, pero el CRACK del 29 es anterior a esos 40 años, ¿qué hubiera pasado en ese caso? por lo que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que encontrar una configuración en un periodo relativamente corto y luego evaluar un rango de datos mayor que no está en el estudio de optimización, aunque tengas que irte a otros activos a evaluar.No se me ha ocurrido otra forma de buscar patrones, espero que si alguien tiene otra forma de hacerlo nos cuente algo más y podamos seguir aprendiendo todos.saludos
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06/02/20 01:01
Ha respondido al tema Algoritmo funcional basado en datos COT
Si me permites una recomendación, cualquier algoritmo basado en el precio de un activo debería tener en cuenta la divisa en la que se mueve con respecto a otras. Operando el sp500 podrías evaluar lo que está haciendo el DOLAR frente al EURO o al YEN. Puede parecer una tontería, pero por ejemplo, el ORO suele crecer más rápido cuando el YEN baja frente al DOLAR, y por ejemplo el CRUDO está más suelto cuando el EURO crece frente al DOLAR.No he estudiado el SP500, pero evaluando divisas podrías invalidar operaciones que hubieras entrado de no tener en cuenta las divisas. Por lo menos merecería la pena que lo evaluaras a ver si hay algún tipo de relación. Al igual que si tienes en cuenta la volatilidad implícita de las opciones del mismo SP500, estas a veces revelan movimientos amplios que están por venir.Saludos
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05/02/20 01:10
Ha respondido al tema Algoritmo funcional basado en datos COT
Así es Paiton, el principal inconveniente es el número de operaciones, pero no se pueden descargar más datos, o por lo menos eso creo.A mí también me ha pasado sobre optimizar un algoritmo y luego en la realidad no se comporta igual que en el tiempo simulado, por eso es muy importante preguntarte si el fundamento del algoritmo es el correcto: ¿el movimiento del precio en el pasado tiene fundamento? ¿el volumen del pasado tiene fundamento?He leído que el volumen puede ser manipulado por los algoritmos de Alta Frecuencia, contratos que se supone que han cambiado de mano, pero en la realidad no es así. No sé lo cierto de esto, pero la realidad es que estos informes reflejan la realidad de los contratos en ese momento.Lo más interesante es coger estos algoritmos y procesarlos en otro activo. Por ejemplo, en mi simulación con el oro puedo usar 3 de los 5 algoritmos obteniendo buenísimos resultados, por lo que se podría decir que 3 de estos 5 algoritmos podrían evaluarse de manera más genérica, con más operaciones. Por lo que aumentaría la esperanza en el futuro de resultados similares.Saludos
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19/05/18 03:24
Ha comentado en el artículo Evolucionando en el trading con opciones
Hola, hace mucho tiempo que nadie escribe en este foro, pero me gustaría comentar que tengo un sistema automático combinando una estrategia delta neutral con futuros para su cobertura, que tengo corriendo en una cuenta real. De momento va bien, pero me gustaría maximizar su beneficio, porque sus beneficios me resultan insuficientes. Me gustaría buscar a gente con conocimientos en opciones para colaborar.
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18/03/18 13:13
Ha respondido al tema Órdenes en Interactive Broker
No vendo un sistema, ni una estrategia, sólo propongo una herramienta, cada uno puede establecer sus parámetros de entrada y en función de esto, así actuará el Bot... entiendo lo que me dices, yo nunca he pagado por un curso ni por una estrategia, pero ojalá me hubieran explicado el concepto de volatilidad implícita hace años y el trading con opciones financieras, y si esto lo automatizas pues...ni que decirte, para quien sabe de lo que hablo espero que lo valore...es un proyecto en pañales, lo de los paquetes hasta puede que se termine quitando
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18/03/18 12:51
Ha respondido al tema Órdenes en Interactive Broker
Los Bot sirven para hacer trading de manera automática en función de unas reglas establecidas. Lo que diferencia a este Bot es la incorporación de opciones financieras, instrumentos que sólo usan los profesionales, por ejemplo se puede vender volatilidad implícita mediante cunas vendidas, minimizando la exposición a la variación del precio
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18/03/18 11:50
Ha respondido al tema ¿Alguien me enseña a usar la TRADER WORKSTATION de Interactive Brokers?
He creado un Bot para IB y me gustaría encontrar a gente que esté dispuesta a probarlo. Se descarga en  http://www.myibbot.com/es/Descarga.aspx y lo podéis probar totalmente gratis. Me decidí a crear mi propio Bot porque no encontré nada en el mercado que trabajara con opciones financieras con IB, aunque el bot rambién trabaja con divisas y futuros, para mí lo mejor son las opciones financieras
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18/03/18 11:49
Ha respondido al tema Interactive Brokers e IRPF
Hola, he creado un Bot para IB y me gustaría encontrar a gente que esté dispuesta a probarlo. Se descarga en  http://www.myibbot.com/es/Descarga.aspx y lo podéis probar totalmente gratis. Me decidí a crear mi propio Bot porque no encontré nada en el mercado que trabajara con opciones financieras con IB, aunque el bot rambién trabaja con divisas y futuros, para mí lo mejor son las opciones financieras.
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19/02/18 04:21
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Me hice también un programa para analizar los Cot, el COT es un informe semanal que lo publican todos los viernes que tiene información sobre el interés abierto, posiciones alcistas, bajistas de cada uno de los actores del mercado, pero es un resumen de todo el subyacente (no por strike). Además puedes separar futuros de opciones, y lo puedes ver gráficamente, la información la saco de aquí: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm Pero esto es para una estrategia direccional. Si quieres te la paso para que le heches un vistazo, quizás te pueda dar más información de la que tienes actualmente...escríbeme privado, me mandas tu email y te la mando
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18/02/18 12:17
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Hola Ignacio, te sigo desde hace tiempo, yo creo en este sistema que simulas, para mí es uno de los más estables. De hecho he creado un bot basado en la venta de opciones para ejecutarlo en Interactive Brokers ya que soy Ingeniero en Informática, ... no es exactamente tu sistema pero se trata de venta de conos y cunas... incluso estoy creando una web para publicitar el Bot, y que la gente lo pueda probar http://www.myibbot.com El bot también se puede combinar con una estrategia de futuros ideada para cubrirse cuando se produce un desplazamiento muy busco cuando la VI está muy alta, de esta manera se evitan los bajones en el capital de la cuenta cuando usas tu estrategia sigo atentamente los progresos de tu sistema
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15/11/17 05:48
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Sólo quería felicitar a Ignacio por este Blog, es la caña. Hace unos días se me ocurrió una estrategia parecida de Conos Vendidos y Googleando encontré este Blog. Me alegro que alguien lleve tiempo haciendo esto y lo publique para que todos podamos aprender un poco más sobre opciones.
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11/11/16 07:41
Ha respondido al tema ¿Poca seriedad Hanseatic / Varengold o Estafa?
Yo he ido a una charla esta misma semana de Hanseatic, la impresión que me han dado es la de un broker que va a captar a principiantes que no saben lo que están haciendo. Te incitan a invertir en forex y en CFD, casi nada.... te ofrecen altos apalancamientos, aunque te dicen que no abuses... y para colmo hacen una demostración de trading en tiempo real de operaciones que han abierto antes de la sesión de formación. Antes de mostrarte la operación desconectan el proyector del ordenador, y luego lo vuelven a conectar. Señores yo puedo abrir dos posiciones una para arriba y otra para abajo. En dos horas alguna está en beneficios, sólo muestro esa y listo. Hablaba en todo momento como si fuera dinero real, pero sin decirlo. En el descanso alguien le preguntó y era una cuenta simulada, porque la ley no te permite hacerla en real. Entonces, ¿que charla es esa? yo no soy su perfil de cliente.
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