Borgeby

Rankiano desde hace casi 6 años

Navegando por la inmensidad del océano de las opciones financieras, intentado mantener siempre el barco a flote y fondear en puertos seguros.

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11/07/20 14:49
Ha comentado en el artículo Opciones sobre Tesla (TSLA)
Partiendo de la base de que yo, personalmente, no tocaba a Tesla ni con un palo, precisamente las opciones nos brindan las mejores posibilidades para ponerse corto en cualquier subyacente.En mi caso, me gusta mucho usar los túneles (tanto alcistas como bajistas, según toque).En el caso de túneles bajistas, no me gusta dejar el lado largo sin cubrir, así que suelo usar una variante que es básicamente un túnel bajista "capado" : una venta de un call spread + una compra de una put.Para optimizarlo al máximo, se puede afinar mirando volatilidades por vencimiento, y elegir el más idóneo (partiendo de la base de que queremos comprar puts lo mas baratas relativamente, posibles)Un saludo
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28/06/20 17:33
Ha comentado en el artículo Wirecard, volvió a pasar. Sin integridad esto es una jungla.
Así es señor TheVeritas, perfectamente explicado. Nos pueden colar un fraude en cualquier latitud del globo.Este caso de Wirecard es un faudre de libro, mezcla del caso Enron (donde hay una gran firma auditora actuando en complicidad) y del caso Theranos, que fue destapado también por un artículo en prensa. (A veces, sólo a veces, la presa seria realiza su trabajo)La moraleja de todo esto es que no hay que confiarse nunca. De Theranos , Enrony otros fraudes también hablé en mi blog:https://www.rankia.com/blog/meff-eurex/4226931-anatomia-cisne-gris-analisis-grandes-fraudes-financieros
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18/05/20 03:06
Ha comentado en el artículo Webinar #YomequedoenRankia - Estrategias con Opciones - Lunes 6 de Abril 2020
Muchas gracias Ifqspain, me alegro que te gustara  En el caso que planteas, podrías hacer un clásico "rolo", o también llamado "patada al futuro", que básicamente consiste en cerrar tu posición atacada (la pata put en tu caso) para a continuación volverla a abrir a un strike más lejano en un vencimiento más lejano en el tiempo, procurando (siempre que sea posible) que en ese movimiento te quedes en tablas, es decir, que lo que perdiste al cerrar tu put inicial quede compensado por la nueva prima abierta en ese vencimiento más lejano.Lo que ocurre es que al hacer esto, tu túnel alcista queda roto, pues tendrás una pata call en un vencimiento más cercano que tu pata put.Espero haber aclarado tus dudasUn saludo
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20/04/20 13:49
Ha comentado en el artículo Estrategia para un futuro rebote del crudo
Es usted un visionario, sr. Solrac. Pocos se atrevían a decir hace tan sólo unos días, que el petróleo pudiese valer 0 o incluso negativo... y una vez más, los hechos le dan la razón. Me descubro.
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11/04/20 14:50
Ha comentado en el artículo Webinar #YomequedoenRankia - Estrategias con Opciones - Lunes 6 de Abril 2020
Hola Ventoral   Me alegra saber que la sesión te haya servido.   Para el caso que planteas, dado que tus fondos replican índices, lo más sencillo entonces para cubrirlos sería mediante el uso de puts compradas sobre los índices a los que repliquen tus fondos.    Para calcular la efectividad de esta cobertura, tendrías que ver qué "beta" tienen tienen tus fondos respecto a esos índices. Luego ya es decisión personal decidir cuánto te quieres gastar en esa cobertura (recuerda que cuanta mejor y mayor cobertura, más cara saldrá).Un saludo
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17/03/20 03:20
Ha comentado en el artículo Análisis de DEGIRO 2020: opiniones, comisiones, regulación y productos
Es importante distinguir y separar el concepto de riesgo del de garantías/márgenes. Son dos términos totalmente distintos, y es muy importante basar cualquier operativa siempre en función del primero (riesgo) y nunca en el del segundo (garantías). Dicho esto, es importante saber cuales son las garantías que me pedirá mi broker en función de las posiciones que lleve abiertas, aunque como estamos viendo estos días de aumentos récords de volatilidad, dichas garantías pueden ser variadas (siempre para aumentarlas) al antojo del bróker. Desconozco cuales son las garantías exigidas por DeGiro y cómo las han podido aumentar estos días, ya que no trabajo con este bróker. Pero sí puedo confirmar que otros brókers, IB por ejemplo, las ha modificado recientemente. En este caso en concreto, el capital total comprometido es de 11.700 € (18x100x6,5), que es lo que tendríamos que abonar en el caso de que se acabaran ejerciendo esas puts (recordemos que ésto puede llegar a pasar en cualquier momento antes del vencimiento cuando se rebasase el strike de 6,5, aunque no es muy habitual que ésto llegue a suceder, y menos en el MEFF). Ese el máximo capital que el bróker nos podría llegar a exigir. Hasta llegar a ese punto, en función del valor que vaya adquiriendo el subyacente y, como ya he dicho, de la volatilidad imperante, el bróker nos pedirá como garantía un % de ese capital. Espero haber servido de ayuda,. Un saludo
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