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Contenidos recomendados por Erik Németh

Erik Németh 13/11/20 01:55
Ha comentado en el artículo Resumen de mis operaciones – Octubre de 2020
Hola Lionel, con mucho gusto, me alegra que te haya gustado este aporte. En cuanto a tu pregunta: no creo que haya un ranking de acciones SP500 dividend aristocrats por la líquidez de opciones, pero entre las que conozco, todas estas tienen horquillas estrechas: MMM, ABBV, T, CAT, CVX, KO, CL, XOM, GD, ITW, KMB, LOW, MCD, PEP, TROW, TGT, WBA, WMT, GWW No obstante, hay varias de estas acciones que ahora están sobrevaloradas (pej: GWW, TGT...) entonces, para el trading SHORT PUT + ACCIÓN (DIVIDENDOS) + CALL COVERED te puedo recomendar estos valores también: PM, MO, CSCO, OMC, BMY, INTC, GIS, MRK, LMT. Saludos, Erik
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Erik Németh 31/10/20 11:17
Ha comentado en el artículo Riesgos en el trading de opciones – 1ª parte
Hola Ulises,Muchas gracias, me alegra que te gusten mis aportes.Yo diría que en un debit spread el riesgo de asignación es mínimo porque si la pata corta entra ITM, la pata larga también (obviamente) estaría ITM y con un valor intrínseco mayor que la opción corta. Pej: Bear Put debit sprad +P100 -P95 y el subyacente termina cotizando a 90 al vencimiento. Si me estas preguntando, ¿cuál es la probabilidad qué te asignen con la put corta @95, sin considerar la put larga @100? Pues, técnicamente te pueden asignar, pero en realidad no debería pasar porque el broker siempre tiene la posiblidad de intervenir y ejercer tu put larga @100 (sin tu aviso previo). Este es un tema delicado y siempre deberías consultar con tu broker sobre la ejecución y asignación de opciones ITM. Si quieres evitar estos inconvenientes, no dejes que tus opciones entren ITM, tal como lo he escrito en el artículo.Un saludo, Erik
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Erik Németh 26/10/20 09:40
Ha comentado en el artículo Riesgos en el trading de opciones – 1ª parte
Hola Wikthor, acabo de recibir esto de IB:Mr. Nemeth,  IBKR allows electronic exercise via the TWS until 4:30 ET. Additionally, customers can submit exercise request via the IBKR Message Center until 5:30 ET. Non-electronic requests are processed on a best efforts basis.  Regards, IB customer service. Es decir, no es media hora dudosa sino que una hora y media..... tengo que hacer una actualización sobre esto porque así el tema es aún más delicado...Un saludo,Erik
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Erik Németh 26/10/20 05:29
Ha respondido al tema Fiscalidad opciones CALL.
Hola,   La prima no se iría a 0, quedaría 9 hasta el momento de la expiración ya que esas 9 USD son de valor íntrínseco (valor real). Tras la expiración, tendrías una posición larga sobre la acción con 9 USD de beneficio no realizado (dependiendo dónde vaya a abrir la acción en el día que sigue la expiración). Así es la teoría.  En la realidad, la prima de esa opción CALL @40 no cotizaría 9 USD, al menos que falte muy poco tiempo restante hasta la expiración. Una opción siempre tiene valor intrínseco + extrínseco, solo las opciones profundamente ITM no tienen valor extrínseco, por ejemplo, con la acción cotizando a 49, sería una CALL con strike, por ejemplo @30. Este strike deep ITM muy probablemente ya no tendría ningún valor intrínseco o si lo tendría, sería algo mínimo, dependiendo según el tiempo restante hasta la expiración. Otra cosa es la horquilla, las opciones ITM tienen menos liquiedez que las de ATM u OTM. Por lo tanto, la horquilla podría ser ancha, por ejemplo, BID: 8,80 y ASK: 9,20 - según la liquiedez. Y si se trata de un subyacente que tenga baja liquiedez en sus opciones, la horquilla podría ser aún más ancha, por ejemplo: 8,60 / 9,40.   Espero que te haya podido ayudar.  SaludosErik
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Erik Németh 15/10/20 11:57
Ha comentado en el artículo Resumen de mis operaciones – Septiembre de 2020
Hola Opcionoob,con mucho gusto, me alegra que te gusten mis aportaciones. En cuanto al SPX con 27 días restantes, fue un error vender con tan poco tiempo, tenía un concepto full neutral y me gustaron las primas para la expiración de septiembre. Al elegir la expiración octubre creo que me hubiera ido mucho mejor. Normalmente vendo estas opciones con 45-60 días restante, tal como he comentado en tu aporte también, esta vez lo he hecho diferente (mal). Cuando el SPX empezó a subir, he rolado los BeP spreads y luego tuve que rolar el BeC spread ya que el índice alcanzó mi call corta. Luego, el índice empezó a bajar con fuerza y no tenía muchas opciones de cómo intervenir, he decido salir con pérdida porque no me gustó la volatilidad. STRIKES: es la combinación de soportes/resistencias y las deltas, así, como ya te he comentado, entre 10-12, puede ser un poco menos o más según el concepto direccional que tenga. Si me permites una pregunta... ¿has tomado algún curso o has aprendido el negocio de ICs de manera autodidacta?saludos,Erik
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