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Actividad reciente

Buen articulo Greg, solo apuntar que el spread de trigo de diciembre acaba de

11 de marzo de 2019 12:20 Blog: Call y Put

Buen articulo Greg,
solo apuntar que el spread de trigo de diciembre acaba de entrar en positivo ( +14 ), después de haber estado en negativo varios meses, y haber hecho mínimos de -150.
Se puede extrapolar algo de este dato para el contrato de junio?   Leer más

Respecto a las opciones del VIX de Llinares. nunca se deben tener más de 3

08 de marzo de 2019 11:31 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Respecto a las opciones del VIX de Llinares. nunca se deben tener más de 3 meses, ya que entonces al rolarlas nos cuestan bastante dinero ya que empezaria a actuar la Theta. Si se rolan las de 4 meses a los 6 meses, entonces segun lo estudiado no se pierde "valor temporal" o theta; por eso...   Leer más

En el caso contrario, cuando el VIX hizo máximos el 24-12-2018 ( 36,14 ), se

08 de marzo de 2019 11:29 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

En el caso contrario, cuando el VIX hizo máximos el 24-12-2018 ( 36,14 ), se podria haber comprado la PUT JUN 20 por 2,60 y vender 3 meses más tarde por 4,60; con lo que se hubieran ganado 200$.   Leer más

La verdad es que he hecho varias simulaciones, pero es complicado en TOS. Tengo

08 de marzo de 2019 11:27 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

La verdad es que he hecho varias simulaciones, pero es complicado en TOS. Tengo alguna gráfica en la que he puesto como hubiera quedado la operación entrado en momentos puntuales o críticos de 2018:
La época mas desfavorable, el 9-08-2018 cuando el VIX estaba en mínimos ( 10,17 ) y las PUTs...   Leer más

Estuve haciendo algunas simulaciones con el ThinkBack de TOS: El 9-08-2018

02 de marzo de 2019 10:26 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Estuve haciendo algunas simulaciones con el ThinkBack de TOS:
El 9-08-2018 cuando el VIX estaba en mínimos ( 10,17 ) y las PUTs estaban a 5,90; 5,90 y 5,60. 2 meses después hubiéramos podido recomprar por 1,85.
En el caso contrario, cuando el VIX hizo máximos el 24-12-2018 ( 36,14 ), se...   Leer más

Al estar los precios en contango, si la curva del VIX no cambia, los meses

01 de marzo de 2019 11:27 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Al estar los precios en contango, si la curva del VIX no cambia, los meses lejanos tienen que bajar desde 17,5 a 15,5 en 6 meses, eso es a lo que llamamos perdida de aceite.
En el caso de que el VIX suba bastante, los meses cercanos subirian más que los lejanos, y la curva se pondría en...   Leer más

Se ha comentado en otro foro que esta estrategia pierde aceite, lo que seria

01 de marzo de 2019 05:21 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Se ha comentado en otro foro que esta estrategia pierde aceite, lo que seria positivo a la hora de vender PUT´s, puede afectar esto a la compra de Put´s cuando estén bajas?   Leer más

Gracias Llinares por la estrategia. Una duda que me surge es que la estrategia

01 de marzo de 2019 03:44 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Gracias Llinares por la estrategia. Una duda que me surge es que la estrategia es ganadora si los valores de las PUT´s lejanas están entre 2,5 y 5,6. Si en momentos puntuales, la subida de la volatilidad es mayor, puede ser una estrategia ganadora. Mi pregunta es: Donde se puede conseguir un...   Leer más

Re: Información sobre el fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

30 de enero de 2019 04:54 Foro: Fondos

Victor, podrias poner alguna grafica sobre cual es la volatilidad y el mayor draw down, aunque solo lleveis 1 año? Es que en las graficas se ve todo mucho mejor.
   Leer más

Greg, veo que la rentabilidad historica es del 3,44% que no parece mucho y me

24 de enero de 2019 15:21 Blog: Call y Put

Greg, veo que la rentabilidad historica es del 3,44% que no parece mucho y me esperaria más de estos fondos. es baja por que empezasteis hace poco y el 2018 fue del 4%.
Cuando tiempo llevas con este fondo?   Leer más

Cerraste mejor, que yo, en cuanto lo vi en 8,6 me las quite por miedo. Luego

16 de enero de 2019 08:46 Blog: Call y Put

cerraste mejor, que yo, en cuanto lo vi en 8,6 me las quite por miedo. Luego bajaron a 6,7 .....   Leer más

Me has dejado de piedra, 10 años en spreads y no sabia ni que existía la leche

09 de enero de 2019 09:16 Blog: Call y Put

Me has dejado de piedra, 10 años en spreads y no sabia ni que existía la leche.... aunque ahora tiene estacionalidad alcista, parece que en un par de semanas se pone bajista. La estacionalidad es limpia, es muy grande pero tiene buena pinta   Leer más