Swing trader

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07/05/20 10:01
Ha comentado en el artículo Especializarse en analizar riesgos
También lo veo igual. Es como una habilidad horizontal que puedes llevar a cualquier tipo de operativa, ya sea futuros, opciones, acciones o lo que quieras. Analizar riesgos es fundamental para minimizar daños.Un saludo.
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23/04/20 10:05
Ha comentado en el artículo Invirtiendo sin sufrimiento
El tiempo en inversión es clave y si ya se llevan unos años invertidos se ven las cosas de otra manera.En mi caso, las empresas que tengo en el portfolio son de las de para toda la vida, y es raro que venda alguna vez, y si la vendo es porque me deja de gustar los fundamentales, nunca por caídas pues son los peores momentos para vender.Para el porfolio de inversión tampoco utilizo SL, pero si utilizo sistemas de cobertura para reducir exposición.Sobre el momento de la compra, es un ejemplo de como incluso eligiendo un máximo y en un momento muy desfavorable, el riesgo es bajo.El peor momento sería comprar el 100% en el máximo y el mejor lo mismo pero en el suelo. El peor escenario, con compras programadas,  seguro que sería comerse la bajada con un porcentaje muy alto invertido. El expuesto es un ejemplo más que refleja el "justo comienzo a invertir y nos metemos en un mercado bajista".Un saludo.
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13/03/20 03:55
Ha comentado en el artículo La experiencia de haber operado un mercado bajista
Saludos. Deberías seguir el ejemplo y calcular la beta del activo respecto a un índice y luego elegir un derivado del índice para cubrir. No podemos dar recomendaciones de operativa. En cualquier caso, lo ideal es que sigas el plan de inversión que tenías previsto. Estamos viendo caídas comparables a los años 87 y 2008, ese tipo de fondos seguro que con el tiempo se recuperan. Un saludo.
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13/02/20 14:56
Ha comentado en el artículo La volatilidad, el lenguaje oculto de las opciones (III)
Gracias a ti Pssn1988. El concepto de delta como probabilidad es diferente al de VI del subyacente y la probabilidad que lleva asociado. La iv de un determinado strike viene determinada a partir del valor de la prima, aunque volatilidad y prima están estrechamente relacionadas por una fórmula. Las volatilidades de los diferentes strikes forman lo que se suele llamar el skew de volatilidad y es un recuerdo de la crisis del 2008. A partir de esa fecha la cadena de opciones es muy asimétrica y refleja el miedo en los retrocesos de mercado. Las opciones put tienen una sobreprima por demanda de cobertura y eso hace que las put suban su volatilidad implícita. Los operadores no tenemos demasiado buen timing y eso hace que esa delta no pronostique muy bien la probabilidad. La volatilidad implícita del subyacente es un cálculo que se puede realizar sobre todo a partir de las volatilidades ATM y funciona mejor que la probabilidad delta. En cualquier caso las IV del subyacente son cada vez menos precisas pero en cierta manera nos beneficia. Te paso este enlace porque en el webinar del 19 veremos esto más o menos pero hablando del vix. https://www.rankia.com/blog/opciones/4475830-webinar-vix-no-funciona Un saludo.
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07/11/19 07:26
Ha comentado en el artículo La bolsa y el principio de Pareto
Gracias Monsax por la corrección. Cierto, el error no es x10 sino x100, es lo que va de 20% a 0.2% Que son las 10 sesiones sobre casi las 5000 sesiones analizadas. Un saludo.
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