tacitruno
22/07/14 14:04
Ha respondido al tema Forex, pulso de mercado
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Hola Amparo, muchas gracias por contestarme. Pero la duda que tengo es que en teoría la estrategia Carry trade "si funciona", y si el swap o rollover se supone que siempre debe ser (+)o (-) mientras los bancos centrales no cambien los tipos( es que cada broker tiene swaps diferentes), se debe mantener con mismo signo.
Es decir, si utilizando la estrategia Carry trade y la tabla de swaps de un solo broker.
- Y utilizando la correlación negativa o positiva cercana al 1(metodo de cobertura), y dejándola por ejemplo 5 días.
- ¿La estrategia funciona? o por el contrario la correlación se come los posibles beneficios obtenidos por swaps.
-O lo que es peor que el swaps, cambie o cotice al antojo del broker( he leído artículos donde lo tachan de estafa- por eso de los margenes que aplican los broker). Muchas gracias
Un saludo Amparo
Rollover = ((Tipo de interés de la divisa comprada - Tipo de interés de la divisa vendida) / 365) x Volumen de la operación