México
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Talentum

Talentum

Se registró el 08/05/2012
--
Publicaciones
51
Recomendaciones
2
Seguidores
999,999
Posición en Rankia
999,999
Posición último año
Talentum 07/05/24 13:46
Ha comentado en el artículo La vuelta en un día de la plata
Hola Francisco, veo que hoy los futuros de oro y de plata con vencimiento en mayo suben ligeramente mientras que el resto de vencimientos bajan. Y que el precio de dicho vencimiento es más caro que el de junio. ¿Se puede interpretar esto como que las manos fuertes hacen el roll over de posiciones cortas y que, por lo tanto, están bajistas?
Talentum 16/03/22 19:14
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Pues si a ti no te parece buena ahora, va a ser que a mí tampoco.Miraré mariposas de opciones de otros subyacentes. Me ha parecido muy interesante esta operativa.Un saludo.
Talentum 15/03/22 08:47
Ha recomendado La tendencia que habría que vigilar es la cuarta, lo que pasa es que con la de Francisco Llinares
Talentum 14/03/22 18:14
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Bueno, ahora me he perdido un poco:1) ¿Qué tendencia habría que vigilar? ¿La del crudo diciembre? ¿Terciaria? ¿Cuarta?2) Entonces, ¿es mejor comprar las dos mariposas a la vez, aunque una de ellas se pague un poco más cara?3) Esta frase no la he entendido: "cualquier movimiento a ambos lados aumentaban 7 y 10 respectivamente". Si lo que aumenta es el precio de esas mariposas (0,23), ¿qué son "7 y 10"? ¿Quieres decir "0,07 y 0,10"? ¿Cómo puedes saber esos aumentos?Cambiando de tema, ¿crees que esta operativa que estamos comentando justificaría un post en tu blog? En caso afirmativo, me esperaría a leerlo antes de seguir preguntando.Un saludo.
Talentum 14/03/22 17:49
Ha recomendado Lo de comprar las dos mariposas por separado puede salir bien o mal, pero de Francisco Llinares
Talentum 14/03/22 09:52
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hoy a las 16:40h las mariposas calls de crudo cotizan así (son precios con la horquilla cerrada, después de haber introducido órdenes fuera de precio):Por encima, se podría comprar la mariposa 100-105-110 a 0,19.Pero por abajo no se puede comprar ninguna.¿Debería considerar también las mariposas con strikes inferiores a 65? ¿O se podría comprar la mariposa 100-105-110 ya mismo y esperar a que por abajo acabe entrando alguna en precio de compra?
Talentum 14/03/22 06:59
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Por si le resulta útil a alguien, pongo a continuación la tabla de ETCHART para seguir las mariposas de calls de crudo:MARIPOSAS DE CALLS DE CRUDO DICIEMBRE 2022Para modificar la presente tabla puede leer las instrucciones aquí: http://estrategumtraNYMg.com/2009/08/31/tablas-de-datos-en-tres-dimensiones-td3d-instrucciones-de-manejo/11, 12, 000033, 2222220, 1, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF  1,CRUDO&PERP,0,0,0,0,0,0,16  2,D1,1,0,CLPERP.NYM,0,0,L  3,D1,1,1,CLPERP.NYM,0,0,L  4,D1,1,2,CLPERP.NYM,0,0,L  5,D1,1,3,CLPERP.NYM,0,0,L  6,D1,1,4,CLPERP.NYM,0,0,L  7,D1,1,5,CLPERP.NYM,0,0,L  8,D1,1,6,CLPERP.NYM,0,0,L  9,D1,1,7,CLPERP.NYM,0,0,L10,D1,1,8,CLPERP.NYM,0,0,L11,D1,1,9,CLPERP.NYM,0,0,L12,D1,1,10,CLPERP.NYM,0,0,L0, +, 18, 00FFFF, 2, 11, FFFFFF  1,CRUDO&DIC 22,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,1,0,CLZ2.NYM,0,0,L  3,D1,1,1,CLZ2.NYM,0,0,L  4,D1,1,2,CLZ2.NYM,0,0,L  5,D1,1,3,CLZ2.NYM,0,0,L  6,D1,1,4,CLZ2.NYM,0,0,L  7,D1,1,5,CLZ2.NYM,0,0,L  8,D1,1,6,CLZ2.NYM,0,0,L  9,D1,1,7,CLZ2.NYM,0,0,L10,D1,1,8,CLZ2.NYM,0,0,L11,D1,1,9,CLZ2.NYM,0,0,L12,D1,1,10,CLZ2.NYM,0,0,L0, 4, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF  1,MARIP CALL&65-70-75,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,3,0,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  3,D1,3,1,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  4,D1,3,2,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  5,D1,3,3,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  6,D1,3,4,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  7,D1,3,5,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  8,D1,3,6,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  9,D1,3,7,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, 00FFFF, 2, 11, FFFFFF  1,MARIP CALL&70-75-80,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,3,0,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  3,D1,3,1,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  4,D1,3,2,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  5,D1,3,3,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  6,D1,3,4,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  7,D1,3,5,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  8,D1,3,6,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  9,D1,3,7,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF  1,MARIP CALL&75-80-85,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,3,0,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  3,D1,3,1,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  4,D1,3,2,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  5,D1,3,3,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  6,D1,3,4,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  7,D1,3,5,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  8,D1,3,6,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  9,D1,3,7,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, 00FFFF, 2, 11, FFFFFF  1,MARIP CALL&80-85-90,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,3,0,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  3,D1,3,1,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  4,D1,3,2,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  5,D1,3,3,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  6,D1,3,4,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  7,D1,3,5,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  8,D1,3,6,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  9,D1,3,7,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF  1,MARIP CALL&85-90-95,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,3,0,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  3,D1,3,1,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  4,D1,3,2,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  5,D1,3,3,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  6,D1,3,4,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  7,D1,3,5,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  8,D1,3,6,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  9,D1,3,7,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF  1,MARIP CALL&90-95-100,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,3,0,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  3,D1,3,1,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  4,D1,3,2,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  5,D1,3,3,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  6,D1,3,4,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  7,D1,3,5,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  8,D1,3,6,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  9,D1,3,7,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF  1,MARIP CALL&95-100-105,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,3,0,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  3,D1,3,1,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  4,D1,3,2,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  5,D1,3,3,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  6,D1,3,4,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  7,D1,3,5,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  8,D1,3,6,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  9,D1,3,7,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF  1,MARIP CALL&100-105-110,0,0,0,0,0,0, 16  2,D1,3,0,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  3,D1,3,1,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  4,D1,3,2,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  5,D1,3,3,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  6,D1,3,4,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  7,D1,3,5,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  8,D1,3,6,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3  9,D1,3,7,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3
Talentum 14/03/22 06:56
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Gracias Francisco, me olvido entonces de los spreads y me concentro en las mariposas: comprar mariposas de opciones, si la volatilidad es alta, o venderlas si la volatilidad es baja.He creado esta tabla en ETCHART para hacer el seguimiento de las mariposas de crudo. He hecho las mariposas con calls.¿Crees que esta tabla puede ser útil o quizás los precios no sean reales debido a las horquillas?Pongo el fichero de la tabla en mensaje aparte.A la vista de estos datos:1) Se podría haber comprado la mariposa 65-70-75 a 0,20 el día 4 de marzo y luego venderla a 0,40 cinco días más tarde.2) Se podría haber comprado la mariposa 100-105-110 a 0,20 el día 9 de marzo (el mismo día que se vende la otra). Claro que la tabla se hace con precios de cierre y quizás esta mariposa se pudo comprar entre los días 25 de febrero y 3 de marzo, que cierran todos entre 0,21 y 0,22.Veo difícil comprar las dos mariposas al mismo tiempo. Entiendo que hay que hacerlo en cuanto cada una toque el precio de 0,20. Por lo tanto, durante un tiempo (días supongo) solo se tiene una comprada y se asume ese riesgo.Un saludo.
Talentum 14/03/22 06:33
Ha recomendado Como ya hemos dicho, el crudo tiene una volatilidad muy alta. Cuando compras un de Francisco Llinares
Talentum 12/03/22 02:39
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Supongo que siguiendo el razonamiento de tu reciente post, de ser interesante esta operativa, lo sería más vendiendo put spreads que comprando call spreads.https://www.rankia.com/blog/llinares/5313062-venta-volatilidad-spread-puts-vendido
Talentum 11/03/22 14:51
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Francisco, ¿ves oportunidades en los movimientos del crudo?Estoy analizando la compra de call spread 100-101 en los diferentes vencimientos mensuales hasta diciembre de este año.Descarto los vencimientos de junio, agosto, octubre y noviembre por no tener liquidez.Descarto los de abril (0,81) y mayo (0,50) por mala relación riesgo/beneficio.Quedan los de julio (0,37), septiembre (0,31) y diciembre (0,27)..Manteniendo el call spread comprado hasta su vencimiento se podría ganar:* Con el de julio: en tres meses, 630$ arriesgando 370$.* Con el de septiembre: en cinco meses, 690$ arriesgando 310$.* Con el de diciembre: en 8 meses, 730$ arriesgando 270$.Si una vez abierta la posición, el crudo corrigiera en vez de subir, se podrían añadir más posiciones con spreads de 1 punto de strikes más bajos.¿Ves interesante este planteamiento?Un saludo.
Talentum 09/03/22 15:37
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Pensaba en 3NIL Y LNIK para plantear cortos con opciones, pero estos ETFs no tienen opciones.Quedaría JJN, que sí las tiene, pero deben tener muy poca liquidez porque apenas me salen precios.No sé si se podría mirar algo más, pero creo que aquí no hay nada interesante para un ventajista.
Talentum 08/03/22 16:55
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
He encontrado algunos ETFs más sobre níquel:3NIS: apalancado x3 inverso.3NIL: apalancado x3.LNIK: apalancado x2.Me pregunto si alguno de ellos ofrece alguna oportunidad con calendar spreads o mariposas de opciones, al estilo de Game Stop hace un año.Aunque me temo que ahora mismo no se permite operar ni con el futuro, ni con el ETF ni con sus opciones.
Talentum 08/03/22 15:32
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Francisco, hoy se ha disparado el níquel en el London Mercantil Exchange. Nunca había leído nada ni había oído hablar de operativas con este metal, pero me ha llamado la atención el movimiento de hoy.En IB está el futuro (NI) pero creo que las opciones no están disponibles.He buscado ETFs y he encontrado uno llamado JJN. No encuentro ninguno inverso ni apalancado.¿Ves interesante la compra de un put spread 60-40 de vencimiento lejano o quizás la de alguna put de este ETF o de otro relacionado con el níquel?Un saludo.
Talentum 08/03/22 14:06
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
Estoy buscando índices de volatilidad pero me cuesta encontrarlos.De momento tengo estos:GVZ (oro).VVIX (VIX).CIV (maíz).SIV (habas de soja).EUVIX (FX Euro).JYVIX (FX Yen).BP (British Pound).EVZ (EURO Currency).VXD (DJIA).VOLQ (Nasdaq 100).No encuentro más y me extraña ¿Puede ser que no existan?Hay un índice llamado CVOL que parece el de la volatilidad de todo mezclado y cuyos componentes parecen índices de volatilidad de bonos, tipos de interés, divisas, metales, energéticos y agrícolas, pero luego no consigo encontrar esos índices en ninguna parte. Son estos:¿Alguno de todos estos índices nos sería útil?¿Dónde puedo encontrar los que faltarían?Es un ejercicio muy interesante. Muchas gracias Francisco.
Talentum 07/03/22 17:48
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
He encontrado este enlace con información sobre opciones sobre futuros del bitcoin, pero no consigo ver estas opciones en la TWS.https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/bitcoin.contractSpecs.options.html#optionProductId=8875¿Podrían servir estas opciones para vender mariposas?
Talentum 07/03/22 17:31
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
No conocía el índice OVX. Veo que nos informa de la volatilidad del crudo USA.Veo también que hay otros índices de volatilidad, como por ejemplo el CIV (maíz), WIV (trigo) y no sé cuántos más.¿Habría que buscar estos índices y seleccionar los subyacentes que en este momento tengan baja volatilidad, para luego entre ellos elegir los que ofrezcan las mariposas de menor horquilla?
Talentum 07/03/22 13:58
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
Me confundí de imagen y puse unas mariposas hechas con puts, pero la conclusión es la misma.Esta es la imagen correspondiente a las mariposas hechas con calls, que son las que puse al principio.La horquilla está en torno a 4 y 5 centésimas.  
Talentum 07/03/22 12:21
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
He introducido órdenes fuera de precio y las horquillas se redujeron mucho, quedando en 4 centésimas (a veces 3 y a veces 5 centésimas).Después cancelé todas las órdenes y las horquillas se mantuvieron reducidas. Luego cerré la TWS y volví a entrar, y las horquillas siguen siendo estas reducidas. Parece que el hecho de introducir la orden las hubiera cambiado.
Talentum 04/03/22 16:32
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
Tengo datos en tiempo real para NYMEX. Los contraté hace dos días, verificando por teléfono con el broker.No sé si puedo haber hecho mal alguna otra cosa al construir las mariposas.
Talentum 04/03/22 10:59
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
Hola Francisco, he construido en la TWS dos tipos de mariposas de CL con calls diciembre en strikes en torno al precio actual del futuro de diciembre:1) Con 5$ de diferencia entre strikes.2) Con 2$ de diferencia.Las combinaciones posibles son infinitas y no se si estas mariposas son las más adecuadas para este subyacente, pero por empezar a mirar algo. Las horquillas me parecen muy amplias, ya que todas están en 1 punto aproximadamente, lo que viene a ser 1.000 dólares. Es más de 10 veces el coste de las horquillas de las mariposas de calls de plata  ¿Habría que descartar las mariposas de crudo o se me está escapando algo?Un saludo.
Talentum 03/03/22 17:28
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
Aparte de la horquilla, tengo algunas dudas más:1) ¿Hay alguna diferencia entre hacer la mariposa con calls o hacerla con puts?2) ¿Cómo decides la amplitud de la mariposa? Por ejemplo, si considero mariposas con opciones sobre crudo (CL) podría elegir entre 5$ de diferencia entre strikes o, en cambio, 2$, planteando una mariposa 90-95-100 o bien otra 90-92-94.
Talentum 26/02/22 10:45
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
Supongo que lo primero sería identificar, entre los subyacentes que tengan opciones con buena liquidez, aquellos que tuvieran las volatilidades más altas.En los mercados de derivados, entre los bonos USA y alemanes, los metales, los agrícolas, el ganado, la energía y el VIX me salen 29 subyacentes posibles.¿Cómo podría decir objetivamente cuáles de ellos son los de mayor volatilidad? ¿Sería útil utilizar algún indicador tipo ATR o es complicarse innecesariamente?¿Habría que considerar también los índices, las divisas o el bitcoin?
Talentum 24/02/22 15:07
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
Hola Francisco, asumiendo que la volatilidad de la plata es mayor que la del oro, ¿se podría plantear esta operación vendiendo mariposas de oro en vez de mariposas de plata?Supongo que me dirás que como jugador de ventaja escoges la plata sin duda, y lo entiendo. Pero lo pregunto viendo que las garantías que pide el broker son menores con el oro:* Por vender la mariposa de oro 1800-1900-2000 a 18,30 piden 318$ de margen inicial y 255$ de margen de mantenimiento.* Por vender la mariposa de plata 20-22-24 a 34,7 piden 942$ MI y 393$ de MM.Con el mismo dinero se puede cubrir el margen inicial de vender tres mariposas de oro en vez de solo una de plata. Y también cubrir el margen de mantenimiento de tener tres mariposas de oro vendidas en vez de dos de plata.¿Lo ves interesante?Un saludo.
Talentum 27/01/22 11:13
Ha comentado en el artículo Venta de mariposas de plata
Hola Francisco, ¿no crees que en el gráfico perpetuo de la plata se ha formado un triple techo de secundarias con máximo en torno a 28,50?Un saludo.