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Interpretación y uso de la Media Móvil Exponencial (EMA) en el Trading

Las Medias Móviles han sido una gran herramienta de tipo técnico y ayuda en la toma de decisiones para realizar inversiones o trading, sus distintas variables como indicador técnico permiten el análisis de cualquier activo que cotiza en los mercados financieros. En este artículo conoceremos que es una media móvil exponencial y como utilizarla en nuestro trading.

EMA (Media móvil exponencial)


La principal diferencia entre estas variables del indicador de tendencia denominado medias móviles, es la sensibilidad ante los datos que va dejando el precio en determinado número de periodos, así que, por su parte la EMA (Exponential Moving Average) tiene un resultado más apegado a los precios de los activos, en otras palabras la reacción es rápida en comparación con una media móvil suavizada, por lo que permite anticipadamente la ubicación de tendencias, zonas de soporte y resistencia, cambios de dirección del precio, entre otros elementos técnicos.

Fórmula de la EMA:

Ema(t)= [P(t) - Ema (t-1)] x (2/(N + 1)) + Ema (t-1)
Datos:
Ema (t). Es el valor actual de la Ema
P(t). Es el precio de cierre actual
Ema(t-1). Es el valor de la Ema en el periodo anterior
N. Es el número de periodos que se usará para su cálculo de la media exponencial

De la fórmula anterior, la EMA (media móvil exponencial) simplemente intenta que el precio promedio del activo nos señale rápidamente o con mayor sensibilidad si este seguirá subiendo o bajando en los siguientes periodos de tiempo.

Afortunadamente las plataformas de trading actualmente cuentan con indicadores técnicos como las medias móviles que de manera automática puedes implementar con facilidad en el gráfico de precios, esto permite hacer ajustes en el número de periodos que se usará de acuerdo a la estrategia planteada, los periodos que comúnmente se usan son 50, 100 y 200. En el artículo te enseñaré más adelante como instalar el indicador.

Sobre la cercanía o sensibilidad que tiene la EMA en el precio, señalo un ejemplo en comparación con una media móvil suavizada, ambas de 100 periodos aplicados al precio de cierre en un índice:

Gráfio del S&P500 con una EMA
Gráfio del S&P500 con una EMA


En la imagen se aprecia que efectivamente la EMA (color rojo) tiende a estar más sensible al movimiento del activo que cotiza (Standard & Poor 's 500)  índice americano, en gráfico diario, esto en comparación a una media móvil suavizada (color púrpura); la EMA en todo momento se observa más cerca de la cotización del activo, por lo tanto es un indicador técnico adelantado por tomar prioritariamente datos recientes, ya que, cuando la cotización del índice (SP500) se gira a la baja o alza la EMA da señales de cambio de tendencia de forma anticipada en comparación a la media suavizada, sus movimientos son más rápidos. 

¿Cómo identificar la EMA en la plataforma MT4?


En la plataforma MetaTrader 4 podemos localizar la EMA con la siguiente información visual:

Gráfico MT4 con varias medias móviles
Gráfico MT4 con varias medias móviles

Abrimos el símbolo (f+) de los indicadores directamente en la plataforma MT4, inmediatamente nos va a aparecer en primer lugar las medias móviles (Moving Average), una vez seleccionado este indicador técnico se va a desplegar la siguiente ventana de variables:

Gráfico MT4 instalación media móvil
Gráfico MT4 instalación media móvil


En la ventana abierta encontramos las opciones para aplicar la media móvil exponencial, podemos elegir el número de periodos, el color y grosor de la media, podemos  aplicar si los datos son al cierre o apertura del precio, puedes practicar con la media que más resulte a tu estrategia y forma de operar.

Tipos de Medias Móviles


Como hemos explicado existen muchas variables en este indicador técnico, pero lo más destacado son los 3 tipos de medias que actualmente son utilizadas por los comerciantes del mercado bursátil, estas son:

  • Media móvil suavizada
  • Media móvil exponencial
  • Media móvil ponderada

En resumen, la diferencia de estas 3 variables de medias móviles son la ponderación que van dando a los datos del activo cotizado tanto en el pasado como en el presente, en otras palabras se diferencian por la rapidez o lentitud en su reacción con los movimientos del precio del activo. En el caso de la EMA está da prioridad a los datos más recientes del precio y periodo. 

Ejemplo de medias móviles y su reacción con el activo cotizado


Gráfico MT4 medias móviles
Gráfico MT4 medias móviles

Se aplicaron los 3 tipos de medias móviles  de 100 periodos al derivado financiero del Nasdaq100, y observamos que la media móvil ponderada (color púrpura) es la más cercana a los datos del precio del activo y la media móvil simple (color roja) es la lenta o alejada.

Por tal razón, muchos analistas o traders prefieren la media móvil exponencial (color azul) ya que se sitúa de acuerdo a los datos para su cálculo en la parte neutral en comparación a los otros tipos de medias móviles, es decir, no es tan sensible como la ponderada pero tampoco tan pasiva o lenta como la media simple, por eso es muy recomendada por los traders y analistas de mercados financieros. 

Uso de la EMA 


Se usa para el estudio del análisis técnico, y principalmente sirve para identificar de primera mano tendencias en el medio y largo plazo, es decir, en marcos temporales mayores a 6 meses con un simple vistazo podemos saber en qué tendencia nos encontramos si es bajista, alcista o neutral. 

Gráfico MT4 Bitcoin con EMA
Gráfico MT4 Bitcoin con EMA


Como ejemplo, en la imagen se aprecia una tendencia alcista en el Bitcoin a partir del mes de octubre del 2022 a la fecha, la tendencia sigue vigente en  más de un año en este activo, y esto se confirma con la media móvil exponencial de 100 periodos que hace una curva ascendente. 

Se puede cambiar el número de periodos dependiendo el panorama temporal que deseamos visualizar en el gráfico de precios, si es de largo plazo se recomienda más de 100 periodos.

Con el tiempo se le ha dado otro tipo de usos por parte de distintos participantes y traders que operan en los mercados financieros.


EMA con Soportes y Resistencias


Al ser un indicador de tipo tendencial, muy a menudo se usan las medias móviles de tipo exponencial para identificar soportes y resistencias escalables que acompañan a la tendencia bajista o alcista, pues ayuda a identificar entradas para buscar largos o cortos dependiendo la estrategia.
Gráfico MT4 EMA
Gráfico MT4 EMA


En este caso hay 5 soportes escalables en tendencia alcista (elipse morada), otros traders le llaman soportes dinámicos, se denota así porque el precio llega precisamente a la EMA de 100 periodos en gráfico de 1 día, la media funciona como un soporte o zona donde el precio se sostiene por un lapso de varios días para continuar con su dirección alcista, como se observa, brinda varias oportunidades claras de buscar largos o compras, les recomiendo que en esta estrategia el marco temporal sea de largo plazo y con un margen de Stop Loss (SL) colocado por debajo de la EMA, más 20 puntos extra que permita la protección de una bajada no esperada, en el caso del Take Profit (TP) lo activamos cuando el precio en adelante vuelva a tocar la media exponencial de 100 periodos. 

En el caso de colocar cortos o ventas, serían las mismas recomendaciones pero ahora identificando resistencias en descenso con los mismos criterios para entrar y salir de la posición con la ayuda de la EMA. 


Cruces de 2 Medias móviles de tipo exponencial


En este caso se combinaron dos EMAS una de 100 (color rojo) y la otra de 200 periodos (color azul) implementadas al par de divisas EUR/USD en gráfico de 1 hora.
Gráfico MT4 Cruce de medias
Gráfico MT4 Cruce de medias


Esta combinación de EMAS permite localizar entradas de órdenes de compra o venta en sus cruces, en el caso concreto se debe esperar que la EMA de 100 periodos cruce por debajo de la EMA de 200 para entrar en ventas o cortos, el Stop de pérdidas se ubica unos 25 puntos arriba de la entrada o en la anterior resistencia y el Take Profit se da cuando la EMA de 100 periodos se cruza por encima de la EMA de 200, como se aprecia se cerró la posición corta con un beneficio bastante interesante en el medio plazo. 

EMA con Velas Japonesas


Existe una forma de buscar entradas precisas y una de estas es combinando la EMA con una vela japonesa de tipo envolvente o denominada “gran vela” muy singular por su gran tamaño del cuerpo que la integra.

Gráfico MT4 EMA con velas japonesas
Gráfico MT4 EMA con velas japonesas


En este ejemplo, la gran vela alcista en color negro al cruzar y cerrar el precio por encima de la EMA de 100 periodos señala la entrada de compra en el Bitcoin en un gráfico de 4 horas, el stop losse debe colocarse en el minimo más reciente del precio o en el último soporte y el Take profit o salida debe aplicarse el mismo criterio de entrada pero ahora esperando una gran vela bajista que cruce y cierre por debajo de la EMA, en este caso no ha existido esta gran vela bajista en 4 horas, a la fecha sigue positiva la estrategia.


Conclusiones


La EMA media móvil exponencial por su forma de cálculo es más usada que el resto de medias móviles, debido a que da prioridad a los datos más recientes del precio, pero a pesar de ello siempre es preferible combinarla con otros elementos técnicos para confirmar movimientos y con ello tomar la mejor decisión, pues al ser muy usada no quiere decir que sea perfecta o no resulte con pérdidas su uso.

Les recomiendo experimentar con sus variables y con las otras medias móviles, cambiar sus periodos, practicar en escenarios sin riesgo de perder capital; ya que de esta manera podrás conocer a profundidad su funcionamiento en diversas estrategias y tipos de mercado. Hay que tener presente que no todas las medias móviles de tipo EMA se adaptan a nuestra estrategia.


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  • Media móvil exponencial
  1. en respuesta a Juan Antonio Bustama
    -
    #3
    14/01/24 22:23
    Muchas gracias por la información de verdad lo valoro mucho,🙋‍♂️👏🏻
  2. en respuesta a Rubenvm
    -
    Juan Antonio Bustamante Padilla
    #2
    09/01/24 08:15
    Gracias Ruben, saludos 
  3. #1
    08/01/24 22:53
    Muchas gracias por la información excelente👍
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