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Promedios Móviles Y Osciladores

Uno de los indicadores más utilizados en la industria son los promedios móviles. Gracias a la facilidad para su cálculo, la mayoría de las plataformas contiene paquetes con este tipo de cálculos para graficarlo, sin necesidad de instalar complementos.

Un promedio móvil calcula el promedio de los precios del instrumento en cierto periodo de tiempo predeterminado. La ventaja es que elimina un impacto significativo que el instrumento pudo haber tenido en un solo día, y lo suaviza a lo largo del periodo.

 

Existen tres tipos de promedios:

  1. Simple Moving Average (SMA)

Se obtiene mediante un promedio aritmético de los últimos precios de cierre del instrumento.

El número de días más utilizado para el cálculo de este oscilador es de 9, 18, 21, 50 y 200 días, dependiendo del activo estudiado.

  1. Weighted Moving Average (WMA)

Se obtiene mediante un promedio. Sin embargo, les da más peso a los últimos precios de cierre del instrumento.

Donde: W1– Peso otorgado al precio representado. *El peso otorgado a los últimos precios debe de ir en aumento.

  1. Exponential Moving Average (EMA)

Se obtiene mediante un promedio. Sin embargo, se calcula dándole mayor peso a los datos anteriores. La ventaja de este promedio móvil es que se adelanta para ofrecer una señal frente a los otros dos promedios móviles.

El número de días más utilizado para el cálculo de este oscilador es de 5, 9 y 18 días, dependiendo del activo estudiado.

Osciladores

Como complemento al análisis técnico, muchos traders han optado por incluir dentro de sus operaciones los osciladores. Éste se define como la diferencia representada porcentual entre el precio de cierre de una acción y su promedio móvil.

La principal función de un oscilador es indicar cuando el movimiento de un activo está perdiendo fuerza o disminuyendo su velocidad, lo que puede dar lugar a divergencias.

Lo más importante al momento de utilizarlo es recordar que la acción del precio, en conjunto con su tendencia, están por encima en la jerarquía de importancia.

La forma de leer estos osciladores es la siguiente:

  1. Cuando el indicador se sitúa en la parte superior de la banda, se considera que el instrumento está sobrevendido. Sin embargo, la señal de venta se dispara hasta que dicho oscilador cruza la línea sobre la banda, de arriba hacia abajo.
  2. Cuando el indicador se sitúa en la parte inferior de la banda, se considera que el instrumento está sobrecomprado. Sin embargo, la señal de venta se dispara hasta que dicho oscilador cruza la línea sobre la banda, de abajo hacia arriba.

Hay que tomar en cuenta que el uso de varios osciladores, al mismo tiempo, puede resultar en señales contradictorias.

Los osciladores más utilizados en el día a día por traders, son los siguientes:

  1. Simple Oscillator

A diferencia de otros osciladores, este se gráfica normalmente sobre la gráfica del precio. Es la diferencia porcentual entre el precio de cierre del activo y su promedio móvil.

El número de días más utilizado para el cálculo de este oscilador es de 9, 18, 21, 50 y 200 días, dependiendo del tipo de activo que se esté comerciando.

  1. Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Es la diferencia entre un promedio móvil exponencial de corto plazo (comúnmente 12 días), contra un promedio móvil exponencial de mediano plazo (comúnmente 26 días), acompañado de un disparador, es decir; un promedio móvil exponencial de 9 días.

La señal de compra se dará cuando el disparador cruce por encima de la diferencia de promedios móviles, y se confirmará cuando cruce de abajo hacia arriba el nivel de cero. De manera opuesta, la señal de venta se dará cuando el disparador cruce por debajo de la diferencia de promedios móviles, y se confirmará cuando cruce de arriba hacia abajo el nivel de cero.

  1. Relative Strength Index (RSI)

Analiza el promedio de los precios al alza contra el promedio de los precios a la baja en cierto periodo predeterminado.

 

El número de días más utilizado para el cálculo de este oscilador es de 14 y las bandas utilizadas se colocan en 30 y 70.

  1. Stochastic Oscillator (Stoch)

Promedios móviles encargados de sensibilizar la fuerza con que los precios se deslizan. Es la diferencia entre el precio del activo con su rango de operación en los último “X” días.

Donde: (X,n) Representa el periodo seleccionado para calcular el indicador

El número de días más utilizado para el cálculo de este oscilador es de 14, con un disparador en 9 días (en caso de utilizarlo), y las bandas utilizadas se colocan en 30 y 70.

 

La realidad es que en la práctica, el uso de distintos indicadores varía entre traders, mercados, industrias, empresas, tipos de estrategias, etc. dependiendo de las necesidades de cada una de estas. A pesar de ello, su aprendizaje añade elementos de formación que complementan en ocasiones perspectivas o fortalecen el soporte de algún análisis durante la toma de decisiones. Por lo que resulta importante tomar en cuenta que la fiabilidad y siempre tomar en consideración los elementos cualitativos de los cuales carecen estos indicadores.

 

 

* Cualquier opinión o comentario expresado en el artículo se considera meramente subjetivo por lo que no representa una recomendación de compra o venta.

Autor del blog

  • ericknoriegac

    Estudiante del ITAM, Socio IMEF, Actualmente interesado en temas de: finanzas personales, mercados financieros y fintech.

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