Como filtrar instrumentos para una estrategia de trading y cuanto backtest es suficiente?

Hola a todos,

Quiero aclarar, la carrera que estudie no esta relacionada con Finanzas,ni Economia, ni Mercados etc... Tengo relativamente poco estudiando por mi cuenta y haciendo algunas pruebas. Tengo algunas dudas respecto al desarrollo de una estrategia de trading.

Del basto universo de instrumentos financieros, existe algun criterio(s) para seleccionar una muestra al momento de crear una estrategia de trading?

O el desarrollo de una estrategia es especifica para cada instrumento?

En todas las ocasiones me encuentro perdido sobre que instrumento elegir al momento de  hacer mi estrategia,entrenar modelos y hacer backtest. Y mi otra duda, cuanto backtest es suficiente?

Deberia correr el backtest en varios assets?  si es asi, como interpreto los resultados?

O con un sample error(5%) generado por el numero de trades en suficiente?

Espero me puedan orientar un poco.
Muchas Gracias! 

¡Hola! 

Todo parte desde que activos y en que mercados vas a hacer trading.

Por ejemplo si vas a operar con Forex en el EURUSD, si o sí debes estar atento a los indicadores macroeconómicos más importantes como: 

ya que son los que mas mueven a ese par de divisas.

Si vas a operar futuros, debes de contemplar las fechas de vencimiento y también reportes trimestrales de los "7 magnificos"

La estrategia, siempre va a depender de tu estilo de trading, si eres scalper vete por estrategias que se adecuen a ese arquetipo, si por otro lado eres swing trader debes contemplar los costos de swap o comisiones intradía y por su puesto utilizar datos que te permitan hacer un análisis en macro.

Respecto al Backtest, las estrategias  "caducan" porque el mercado cambia, hay algunas que son perfectas para mercados laterales, algunas otras para mercados alcistas y algunas para mercados bajistas, por lo que el backtest y un plan de trading van a ser tus mejores amigos 


Te comparto un artículo que escribi sobre esto, para que puedas leer mas a detalle :D 

O si tienes dudas contactame por Linkedin :D 

@Ibrahim Martínez 

Preguntas "cuánto" en vez de "cómo", y eso tiene más mérito del que parece. Casi nadie llega ahí. Lo que a mí me costó entender más tarde de lo que debería: un backtest bonito no es una estrategia probada. Es una estrategia que todavía no ha encontrado su mercado malo. Por eso lo que manda no son los años, son las operaciones. Un backtest de diez años con treinta operaciones no me dice nada. Trescientas en tres años me dicen bastante más. Y dentro tiene que haber un tramo feo de verdad: si tu prueba solo ha vivido mercados que suben, no probaste tu estrategia, probaste el mercado. Para filtrar instrumentos yo empiezo al revés de como suele hacerse. Lo primero que descarto son los que tienen el coste por operación alto para el tamaño con el que voy a operar. Ahí se mueren muchas estrategias buenas, y no en la señal: funcionan en el gráfico y no en la cuenta. ¿Cuántas operaciones te salen ahora mismo en tus pruebas? Con ese dato se puede afinar bastante más.

Durante mucho tiempo, sentí que mi cartera de inversiones no avanzaba. Dediqué horas a investigar acciones y a seguir el mercado, pero seguía cometiendo los mismos errores y dudando de mis decisiones.

Un inversor de este foro me recomendó a Laura G. Prescott en Facebook. Tras hablar con ella, me di cuenta de que había varios factores que me frenaban. Me ayudó a optimizar mi cartera, mejorar mi gestión de riesgos y abordar las oportunidades con una perspectiva mucho más clara.

En retrospectiva, es una de las mejores recomendaciones que he recibido. Recomendaría sin dudarlo a Laura G. Prescott a cualquiera que se sienta estancado, que busque perfeccionar su estrategia o que desee ampliar sus conocimientos del mercado.