México
Acceder

Normalización de vega o elasticidad de una opción en función de vega - Volatilidades implícitas y tiempo a vencimiento

8 respuestas
Normalización de vega o elasticidad de una opción en función de vega - Volatilidades implícitas y tiempo a vencimiento
Normalización de vega o elasticidad de una opción en función de vega - Volatilidades implícitas y tiempo a vencimiento
Página
2 / 2
#9

Re: Normalización de vega o elasticidad de una opción en función de vega - Volatilidades implícitas y tiempo a vencimien
Migueln

Buenas noches,

Muchas gracias, es un pequeño texto de 515 páginas y parece que hay suerte y todavía se puede descargar desde Internet. Pongo aquí uno de los enlaces para que pueda acceder todo aquél que le interese.

http://es.scribd.com/doc/46191734/Dynamic-Hedging-Managing-Vanilla-and-Exotic-Options

Saludos y buen trading

Te puede interesar...
  1. El DAX se mantiene estable en máximos históricos – ¿Seguirán nuevos récords?
  2. Eurobono: Europa aprovecha el patinazo fiscal de Trump
  3. Dos eventos clave se acercan: decisión de tipos de la Fed y el “Cuadruple Hora Bruja”
  4. ¿Cómo establecer un objetivo de inversión?
  5. UBS sufre un duro revés: la presión regulatoria golpea su cotización y enfría las expectativas de recompras
  1. ¿Cómo establecer un objetivo de inversión?
  2. Dos eventos clave se acercan: decisión de tipos de la Fed y el “Cuadruple Hora Bruja”
  3. El DAX se mantiene estable en máximos históricos – ¿Seguirán nuevos récords?
  4. UBS sufre un duro revés: la presión regulatoria golpea su cotización y enfría las expectativas de recompras
  5. Eurobono: Europa aprovecha el patinazo fiscal de Trump