Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Inversordefondo
  3. Contenidos recomendados por Inversordefondo

Contenidos recomendados por Inversordefondo

Inversordefondo 18/11/16 02:57
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Buenos días Trapero, En mi humilde opinión, hay mucha deuda en el sistema y la mejor manera de purgarla es que suba la inflación. Los bancos centrales tienen que atender sus compromisos de deuda, pero recordemos que también tienen la máquina de imprimir billetes. Seguirán imprimiendo dinero y los tipos se mantendrán bajos para que suba la inflación y devaluar esa deuda. Adicionalmente esto conllevará un efecto generalizado de devaluación de divisas. En definitiva, con tanto dinero suelto, creo que se está generando poco a poco caldo de cultivo para que la inflación suba (ya que los primeros interesados son los bancos centrales). Los tipos subirán después, ya que habrá que controlar la inflación. No creo que sea una subida salvaje, pero subirán. Creo que el camino nos lo marca la Fed/USA. Saludos
Ir a respuesta
Inversordefondo 17/11/16 04:08
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Buenos días Borja, Muy bueno lo del query, veo que dull también lo ha usado en su código, tendré que probarlo!! Adicionalmente a lo que comentas, en vez de coger los valores de una sola casilla se pueden recoger los valores de varias. Por ejemplo, en mi caso en vez de almacenar los parámetros de configuración de la cartera (%RF, %RV, %rebalanceo individual, % rebalanceo RF/RV, etc) en variables separadas los almaceno todos en una variable vector. Así evito tener que ir 7 u 8 veces a la hoja. Esta mecánica se puede usar en prácticamente todo el código de la hoja, y debería acelerar la hoja sustancialmente. Saludos
Ir a respuesta
Inversordefondo 16/11/16 15:09
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Gurues, No había tenido tiempo hasta hoy de echar un vistazo a la actualización de tu hoja. Enhorabuena. Sencillamente sensacional. Tiene una pinta estupenda. De hecho me gusta tanto que me estás quitando las ganas de seguir programando la que yo estoy haciendo... ;-) (voy muy despacito, programar se me da regular jeje) Dicho eso veo que yo tenía metida alguna cosa que quizás puedas considerar de interés: -Almacén de datos: igual que tú, en el mismo libro de cartera almaceno los principales parámetros más representativos de la cartera, pero además de eso, al cargar los datos actualizados de los fondos/ETF abro otro libro que es solo histórico. En ese libro, cada hoja es para un fondo y almaceno ahí los principales parámetros del fondo. -En cada fondo especifico la gestora y el bróker - así, con un gráfico dinámico se puede sacar un resumen de la cartera por gestora y por bróker. -Para agilizar el código lo que estoy haciendo es almacenar toda la info en variables tipo array, en vez de leer celda a celda. Creo que esto puede ayudar bastante, pero claramente tienes tú más experiencia que yo, lo mismo me equivoco. Ojo, con esto no te digo que hagas nada, si no que quizás te pueda interesar!! Si tengo un ratito mañana testeo un poco tu hoja. Me ha dejado flipado lo del x-ray, gran idea ;-) Saludos
Ir a respuesta
Inversordefondo 14/11/16 07:10
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
También otra cosa que les pasa es que tienen que ir renovando bonos para mantener la duración objetivo del fondo. Esto tiene un doble efecto. En un entorno de tipos crecientes, compran bonos más baratos (mejor yield esperado) pero por otro lado tienen que deshacerse de bonos perdiendo dinero (los habían comprado con tipos más bajos y por tanto con precio más alto). Tal y como hemos comentado por aquí otras veces, para horizontes de inversión superiores a la duración del fondo compensa la subida de tipos (se habrán renovado los bonos de la cartera con un yield superior). Saludos
Ir a respuesta
Inversordefondo 14/11/16 01:23
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Chicos!! Vaya nivel!! Yo por mi parte sigo progresando con mi hoja de gheets, pero despacito... creo que cuando la tenga lista las vuestras serán capaces de hacer la declaración de la renta, la lista de la compra y calcular la trayectoria óptima de aquí a Marte ;-). Por supuesto que le echaré un buen vistazo, aunque solo sea para plagiar :P Abrazo y buen lunes a todos.
Ir a respuesta
Inversordefondo 10/11/16 15:36
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Caser, Te resumo mis motivaciones. 1.-Parece ser que si rebalanceas por bandas y vigilas la cartera con una frecuencia inferior a dos semanas puedes obtener rendimientos anualizados hasta un 0,4-0,5% superiores al rebalanceo periódico. Aquí un estudio: http://www.tdainstitutional.com/pdf/opportunistic_rebalancing_jfp2007_daryanani.pdf Pero claro, verlo todos los días si no lo automatizas es pesado. 2.-En mi caso trabajo con Selfbank, BNP y DeGiro. Controlar que % hay en cada caso se vuelve engorroso, con una hoja online es mucho más rápido. (Existe la opción de morningstar y otros pero prefiero tenerlo bajo mi control). 3.-Almaceno histórico de los productos que tengo y del crecimiento de la cartera, teniendo adicionalmente más herramientas para valorar cuándo algo está caro o barato (PER, P/B), siguiendo los valores de los TER, etc (muchas veces el histórico de esta información es difícil de encontrar) 4.-Paso un rato agradable y aprendo a trastear con javascript/gsheets que no lo había hecho nunca y tenía ganas ;-) Saludos
Ir a respuesta
Inversordefondo 10/11/16 07:51
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Por eso yo me he decantado por gsheets. Para capturar datos en automático y enviar notificaciones es lo más cómodo. Tuve una hoja que tenía que abrir todos los días y al final la abría la mitad o la cuarta parte de los días. De ahí que haya pasado de Excel a Google sheets. En mi humilde opinión la mejor combinación es tener gsheets para notificaciones y seguimiento y almacenamiento de VL, PER etc y una vez al año hacer un volcado a Excel. Esto haría que el 99% del trabajo vaya en automático y tener plan A y plan B.
Ir a respuesta
Inversordefondo 09/11/16 15:27
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Buenas noches Dullinvestor, Borja, Yo también lo echaba en falta. Así que es precisamente lo que estoy implementando yo ahora mismo. Lo tengo dividido en dos libros: Libro principal: en el que guardo todas las operaciones que realizo, donde veo la cartera al completo, las desviaciones respecto a los %, controlando por bandas, tanto RF/RV como cada activo individualmente, actualizando los VL día a día, y enviando notificaciones si es necesario (rebalanceos y caídas). En este libro en una pestaña específica guardo el histórico del valor de la cartera, su TER, PER, P/B, etc. Libro secundario: Tiene tantas hojas como productos tengamos. Desde el script del libro principal, al actualizar los VL de los fondos/ETF guardo en este libro esos mismos valores. Cada hoja se llama según un ISIN y en cada hoja almaceno fecha, VL, TER, PER, P/B y rentabilidades pasadas. De momento estoy todavía en una fase beta, y tengo mucha parte del código muy de "andar por casa". Además me gustaría refinar algunas cosas que tengo hechas un poco burdas. Espero poder mejorar los libros y el script para que se pueda usar sin tener que tocar el código. Cuando lo tenga os lo compartiré por si es de vuestro interés. Aviso que voy despacio, ya que es un proyectito de ratos libres, no soy programador y nunca había hecho nada en java, pero me lo estoy pasando bien, jeje ;-). Por cierto Borja, a mí me da tiempo en la misma rutina a actualizar VL y guardar datos sin superar los límites 5min... Bien es cierto que no he metido todavía todo lo que quiero meter ;-) Saludos y a picar teclas!
Ir a respuesta
Inversordefondo 03/11/16 09:44
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Aquí otro estudio sobre rebalanceos. No sé si alguien lo habrá enlazado ya en el hilo: http://www.tdainstitutional.com/pdf/opportunistic_rebalancing_jfp2007_daryanani.pdf Muestra que para los trece años estudiados puede haber un 0,5% de beneficio rebalanceando con bandas del 20%. Interesante sobre todo que muestra que no es necesario monitorizar la cartera día a día si no que con una vez a la semana o cada dos semanas vale. Saludos
Ir a respuesta