A continuación se presenta un análisis del Mercado de Futuros Norteamericano; nos enfocaremos en dos instrumentos: E-Mini S&P500 (ES) y Russell 2000 (TF).
E-Mini S&P500 (ES) Sesión del 1 de Mayo del 2015
Comenzaremos con el contexto del Mercado; observamos que desde el inicio de la semana los participantes han modificado la percepción del área de valor a niveles inferiores, creando POC´S en 2102 y 2102.75 con ligera respuesta de “Responsive Buyers” en niveles de 2070 y 2086.
Para la Sesión del 4 de Mayo tenemos agendado el siguiente dato:
9:00 AM Factory Orders (Mom)(Mar)
Datos para el Análisis
“Comparación del Volumen Total con la Sesión Previa”: Resulta interesante observar que el volumen de la Sesión del día 1 de Mayo es de 912,162 contratos operados, y al compararlo con el del día 30 de abril de 1,749,434 concluimos que los “Responsive Buyers” que aparecieron en niveles de 2086 no mostraron el volumen suficiente para convencernos de su convicción alcista.
“Volumen en los Extremos”: Es evidente que el volumen en el extremo superior es mayor con un volumen mayor a 80,000 contratos operados contra un volumen no mayor a 40,000 contratos operados en el extremo inferior.
“Confirmación de Auction Points”: El cierre en 2102 confirma la ruptura del “Initial Balance” en 2095.75 buscando niveles superiores.
“Ubicación del Área de Valor”: Los participantes han modificado totalmente el Área de Valor buscando niveles superiores. Value Area High 2102.50, Point Of Control 2102, Value Area Low 2091.50
“Estructura del Perfil”: La estructura del perfil muestra una distribución incompleta hacia niveles inferiores, una segunda distribución nos hace esperar niveles de 2017 en la próxima sesión.
“Situaciones Especiales”: La sesión del 1 de Mayo muestra un cierre en extremo, por lo tanto es muy probable que dentro de la primera hora y media de operación se busquen precios superiores a 2102.
A continuación una imagen de la apertura de la Sesión del 1 de Mayo del 2015:
Russell 2000 (TF) Sesión del 1 de Mayo del 2015
El inicio de semana del Russell 2000 fue en extremo agresivo; los describimos como un “Trend Day” siempre buscando precios inferiores, creando tres distribuciones, operando en la parte baja del perfil, formando una “b shape” indicando aún más caída. Todo esto desde el lunes, la semana no pintaba nada tranquila. Se presentaron “Responsive Buyers” en niveles de 1242, sin embargo, el cierre en extremo de la sesión del día 29 de Mayo indicaba más caída. En la sesión del 30 de Mayo la percepción del Área de Valor se modifico hacia abajo, se operó en la parte baja del perfil, se formaron dos distribuciones pero surgieron “Responsive Buyers” en precios de 1212.
Datos para el Análisis
“Comparación del Volumen Total con la Sesión Previa”: La sesión del 1 de Mayo arroja un volumen de 99,930 menor al 156,481 de contratos operados de la sesión del 30 de Mayo; entendible debido al asueto en la mayoria de las bolsas de valores en el mundo.
“Volumen en los Extremos”: Observamos mayor volumen en el extremo superior, esto indica un intento de dirección en el Russell 2000.
“Confirmación de Auction Points”: El cierre de la Sesión del 1 de Mayo no confirma la convicción de los participantes por buscar precios superiores; ya que se da dentro del Balance Inicial.
“Ubicación del Área de Valor”: El Área de Valor de la Sesión del Viernes se encuentra totalmente dentro de los parámetros de la Sesión del 30 de Abril, observamos un “Point of Control” en la parte superior del Perfil. Concluimos que la actividad de los “Responsive Buyers” se presenta sin mucha convicción.
“Estructura del Perfil”: La forma del perfil sugiere presencia de “Responsive Buyers”; sin embargo es un perfil estrecho debido a la escasa actividad, se espera construcción en un área de 1240 a 1218. Especial atención merece los intentos de dirección buscando precios superiores.
A continuación una imagen de la apertura de la Sesión del Viernes en el Russell 2000:
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