Calculadoras de opciones, volatilidades y principales griegas en opciones vanilla y exóticas

Buenas noches a tod@s,

Adjunto un interesante link en que aparecen distintas calculadoras para opciones vanilla y exóticas y evolución gráfica de primas, volatilidades y griegas. http://www.montegodata.co.uk/consult/BS/bsm.htm?ActiveFolder=1

En el enlace aparecen también calculadoras del valor de bonos y bonos convertibles y calculadora de opciones aplicando simulación de Montecarlo.

Saludos a tod@s

Hombre se agradece todos los enlaces sobre opciones que habéis colgado, en lo personal han sido de ayuda.

Saludos

Buenos días,

Otra página con calculadoras, link http://www.pricing-option.com/Default.aspx

Saludos a tod@s

Veran el caso es que yo me dedico a especular intradia con opciones americanas de empresas como google, apple o cf, master card... estoy usando un simulador con data a tiempo real que me proporciona el banco TD Ameritrade de Miami soy un principiante apenas llevo 6 meses pero tengo parametrizados buenos indicadores de momentum, resistencia, MA, estocástico y macd
MI PREGUNTA ES SOBRE LA RENTABILIDAD CON RESPECTO AL CALENDARIO DE OPCIONES NECESITO SABER SI ES CIERTO QUE OPCIONES CON FECHA DE VENCIMIENTO (TANTO CALL COMO PUTS) A 6 MESES INCLUSO UN AÑO TENIENDO LA MISMA DELTA TAL VEZ UN POCO MENOS PERO ALGO INSIGNIFICANTE O SIENDO UN POQUITO MAS CARAS O CON MAS DIFERENCIA ENTRE ASK Y BID QUIERO SABER SI ES POSIBLE QUE SIENDO INSIGNIFICATIVAMENTE MAS CARAS QUE LAS QUE VENCEN EN POCOS DÍAS PUEDEN LLEGAR A SER CASI IGUAL DE RENTABLES INCLUSO CON EL SUSTENTO DEL TIEMPO QUE FALTA PARA LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PAQUETE! ¿??

Buenos días,

A priori, cuanto más cercano y menos delta tenga el strike en cuestión mayor apalancamiento, ya que la prima a pagar en opciones compradas es menor y puede llegar a ser insignificante. En opciones vanilla compradas a escasos días de vencimiento, tendrá que haber un desplazamiento significativo e inmediato para que llegen a ser rentables.

En cuanto a la rentabilidad, en las opciones se conjugan distintos factores: tiempo a vencimiento, apalancamiento (medido por delta y gamma) y volatilidad principalmente. Por supuesto, que la rentabilidad puede ser o no igual, mayor o inferior en una opción a seis meses comparada con una opción comprada con vencimiento a escasos días y a su vez esta rentabilidad puede ser igual, mayor o menor que una opción vendida sobre el mismo subyacente. Dependerá de la evolución del precio, evolución de la volatilidad y del efecto del paso del tiempo.

Saludos y buen trading

Gracias por el consejo pues no compraba muchos meses porque pensaba que tendria que esperar inmensas ostilaciones del precio y seria imposible especular intradia, pero despues de descubrir que el precio de las opciones conforme se van alejando de la fecha solo son un 2 o 3% mas caras valen la pena pues me dan mas tiempo de maniobra, a apartir de este lunes seguiré con mi metodo pero compraré a 6 meses y 1 año mi proposito es sacar entre un 3 y 5% al día como lo e venido haciendo desde los ultimos 6 meses pero esta vez intentare no toparme con un (suelo o un techo)

Buenas tardes,

Tú tienes suerte de que operas en un mercado decente. Aquí nuestro mercado organizado es una pura estafa y los brokers OTC que se instalan abusan al ver el caos que impera. Lo último que hizo nuestra CNMV fue prohibir la apertura de posiciones cortas.

Las estrategias que desarrollo intentan ir neutrales en direccionalidad y aprovechar la pérdida de valor temporal. La última, combinando opciones vanilla y digitales en el euro-dolar, aprovecha además los distintos métodos que se usan para valorar cada tipo de opciones y se desarrolla en la plataforma OTC de XTB.

Cuanto más alejes el vencimiento en tu estrategia más importancia tendrá la variable volatilidad. Si lo que quieres es ir puramente direccional, yo compraría opciones ITM a vencimiento largo. Eso sí, asegúrate de tener siempre la suficiente liquidez tanto para entrar, como sobre todo para salir.

Saludos y buen trading