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El oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara el precio de cierre de un valor con el rango de sus precios durante un cierto período de tiempo. La sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado es reducible ajustando ese período de tiempo o tomando una media móvil del resultado.
Oscilador estocástico
El oscilador estocástico se calcula con la siguiente fórmula:
% K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)
Dónde:
- C = el precio de cierre más reciente
- L14 = el mínimo de las 14 sesiones de negociación anteriores
- H14 = el precio más alto negociado durante el mismo período de 14 días
- %K = porcentaje de sensibilidad
La teoría general que sirve de base para este indicador es que, en un mercado con tendencia al alza, los precios se cerrarán cerca del máximo, y en un mercado con tendencia a la baja, los precios se acercarán al mínimo. Las señales de transacción se crean cuando el % K cruza un promedio móvil de tres períodos, que se llama % D (línea de sensibilidad de promedio móvil).
Historia del Oscilador estocástico
El oscilador estocástico fue desarrollado a finales de la década de 1950 por George Lane. Tal como lo diseñó Lane, el oscilador estocástico presenta la ubicación del precio de cierre de una acción en relación con el rango alto y bajo del precio de una acción durante un período de tiempo, generalmente un período de 14 días. Lane, en el transcurso de numerosas entrevistas, ha dicho que el oscilador estocástico no sigue el precio o el volumen ni nada similar. Él indica que el oscilador sigue la velocidad o el momento de precio. Lane también revela en las entrevistas que, por regla general, el impulso o la velocidad del precio de una acción cambian antes de que el precio se modifique. De esta manera, el oscilador estocástico se puede utilizar para presagiar inversiones cuando el indicador revela divergencias alcistas o bajistas. Esta señal es la primera, y posiblemente la más importante, señal comercial identificada por Lane.
Sobre compra y Sobre venta
Lane también expresó la importante función que puede desempeñar el oscilador estocástico para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa, porque está limitado por el rango. Este rango, de 0 a 100, se mantendrá constante, sin importar qué tan rápido o lentamente avance o disminuya una seguridad. Teniendo en cuenta la configuración más tradicional para el oscilador, 20 normalmente se considera el umbral de sobreventa y 80 se considera el umbral de sobrecompra. Sin embargo, los niveles son ajustables para adaptarse a las características de seguridad y las necesidades analíticas.