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Calculo de beta de una accion

4 respuestas
Calculo de beta de una accion
Calculo de beta de una accion
#1

Calculo de beta de una accion

Quisiera saber si hay alguna forma sencilla de calcular este parametro de una accion y si es asi como se hace, es este parametro lo mismo que el indice de sensibilidad de una accion o el indice fraccional de sensibilidad

#2

Re: Cálculo de la Beta de una acción

Hay alguna pagina web donde me ponga este endice de las acciones del dow jones y del nasdaq 100, o donde lo puedo consultar aunque sea de forma individualizada para cada accion.. graacias

#3

Re: Cálculo de la Beta de una acción

Hola JEnrique42,

Tienes la definición de la Beta en http://wiki.rankia.com/Beta
¿Qué es exactamente la Beta? https://www.rankia.com/foro/mensaje.asp?mensaje=26778

Como se desprende del comentario:
BetaRepsol = Covarianza (Repsol, Ibex 35)/ Varianza (Ibex35)

Si incluyes Beta en el buscador superior de Rankia encontraás muchos más contenidos relacionados.

Creo recordar que Yahoo Finanzas incluía la Beta de cada uno de los valores.

Un cordial saludo.

#4

Re: Calculo de beta de una accion

Pues mira esta pagina que www.pairstrading.net

Nunca entre ni la mira, me la dieron en un curso de bolsa sobre contratacion de pares, pero creo que es un programa con la beta de cada accion

#5

Re: Cálculo de la Beta de una acción

Hola,

en realidad es muy facil, pero debes saber primero lo que es la varianza y lo que es la covarianza.

la varianza no es mas que A)el promedio de B)la suma de C)todas las desviaciones de rentabilidad de un titulo frente a D)su rentabilidad media. su raiz cuadrada es la volatilidad.
Ejemplo:

rentabilidad en% de un titulo 1,2,3,2,3,2,5,2
RENT MEDIA = (1+2+3+2+3+2+5+2)/8=2,5
varianza:
(1 - 2,5)+(2 - 2,5)+(3 - 2,5)+(2 - 2,5)+(3 - 2,5)+(2 -2,5)+(5 -2,5)+(2 -2,5)
Todo ello dividido por 8 (el numero de rentabilidades observadas)-1 (restar uno es un ajuste estadistico)
resultado= ni idea, no lo he calculado, pero como el calculo es facil. Este resultado sera la varianza. si le haces la raiz cuadrada tienes la volatilidad.

La covarianza es A) el promdedio de B)la multiplicacion de C) las desviaciones podriamos decir que "unitarias" del titulo y del indice (o de un titulo frente a otro titulo)
Lo que yo llamo variacion "unitaria" seria en el caso anterior (1 -2,5) y tb (2-2,5), etc, es decir todas las diferencias de la rentabilidad de cada periodo frente a su media.

Si coges las desviaciones "unitarias" del titulo, las multiplicas cada una por la variacion "unitaria" del indice EN EL MISMO PERIODO, sumas los resultados de las multiplicaciones y las divides por el numero de periodos -1, tienes la covarianza.

a partir de aqui es muy facil trabajar. Por ejemplo la correlacion no es mas que la division de la covarianza entre la multiplicacion de las volatilidades de los titulos/indices o lo que quieras.

CORR= COVa,b/(VOLa*VOLb)

Y la beta no es mas que la covarianza dividida por la volatilidad del indice elevada al cuadrado (es decir, la varianza del indice que ya has aprenddido a calcular mas arriba)

COVa,b/VOLb^2

si necesitas mas ayuda , puedes contactarme a traves de mi pagina web:

www.rblmarkets.com

saludos, estudiad y asi no os dejareis engañar.