El oscilador RSI es uno de los más usados por los traders para detectar señales de compra y venta en determinados activos, te contamos todo sobre el mismo en la siguiente nota
¿Qué es el oscilador RSI y para qué sirve?
El Índice de fuerza relativa u oscilador RSI por sus siglas en inglés (Relative Strength Index) mide la “fuerza” con que incrementan o disminuyen los precios de las acciones en la bolsa de valores.
El indicador proporciona información sobre posibles niveles de sobrecompra o sobreventa, para con ello anticipar los cambios que puedan ocurrir en la tendencia de mercado.
Fue desarrollado por el ingeniero estadounidense J. Welles Wilder en la década de 1970, y se le denomina oscilador ya que su valor varía sobre un rango entre los valores de 0 y 100.
¿Qué datos se utilizan para el RSI?
Para calcular el RSI comúnmente se utilizan datos de las 10 a 15 últimas sesiones, de las cuales se requieren los valores puntuales de aumentos y disminuciones en los precios de la acción que se han presentado en relación a los precios de salida.
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Average UP (AU): Promedio del aumento de precios de cierre en relación con la sesión anterior.
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Average Down (AD): Promedio en el descenso de precios de cierre.
¿Cuándo comprar y vender según el RSI?
En el análisis del RSI podemos detectar una señal de venta cuando su valor está por encima de 70 puntos, ya que un valor entre 70 y 100 indica sobrecompra en el título, y cuando se encuentre por debajo de 30 indica señal de compra, ya que la acción está sobrevendida.
Los valores de RSI entre 50 y 30 puntos indican una tendencia a la sobreventa en el mercado, mientras que los valores entre 50 y 70 son señal de una tendencia a la sobrecompra. Valores constantes cercanos a 50 indican la ausencia de tendencia.
Fórmula del RSI
La fórmula para el cálculo del RSI es la siguiente:
Dónde:
RSI es el Índice de Fuerza Relativa; y RS es el valor de la fuerza relativa inicial. Además RS = AU/AD
El indicador RSI es reconocido entre los indicadores bursátiles, ya que los valores de 30 o 70 puntos proporcionan señales para entrar o salir del mercado. Es importante mencionar que el indicador constituye sólo una parte del análisis financiero, y siempre deberá considerarse como un indicador de un estudio integral.
La fórmula RSI considera a dos tipos de ecuaciones que forman parte de la fórmula. La ecuación del primer componente permite saber el valor de fuerza relativa inicial (RS), la media de los cierres alcistas, superando la media de los cierres bajistas, durante un período "N" como lo refleja el siguiente cálculo:
RS = Media móvil exponencial de ‘N’ períodos alcistas / Media móvil exponencial de ‘N’ períodos bajistas (en valor absoluto, ya que solo nos interesa la variación, independientemente de si es en sentido positivo o negativo)
El análisis técnico permite identificar patrones de comportamiento que se dan en el mercado, estos patrones conforman los indicadores que empleamos en la actualidad para relizar predicciones a través de la modelación. Basándose en modelos establecidos ya comprobados, se busca obtener resultados que supongan una rentabilidad al inversor.
Entre los indicadores que hacen factible el análisis técnico es precisamente el indicador RSI, o Índice de Fuerza Relativa, el que permite seguir la tendencia del mercado, en especial al alza, cuando se da de esta forma dicha tendencia suele mantenerse durante cierto plazo hasta ver modificada su dirección dado un cambio estructural. Seguir la tendencia en el trading es fundamental al operar en los mercados financieros.
¿Para qué se usa el RSI?
El índice de Fuerza Relativa (RSI), es un indicador de tipo oscilador por medio del que se ve la fuerza relativa de los movimientos alcistas, respecto a los movimientos bajistas. Algo de lo que se valen los traders para medir la fuerza de la tendencia y saber cuándo podría acabar este ciclo alcista o bajista.
Destacando sus principales características encontramos las siguientes:
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A través del indicador RSI se puede obtener información del mercado y señales de trading para utilizar a favor, ya sea para realizar una compra o una venta.
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Se puede medir la relación entre los movimientos alcistas y bajistas.
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Establece un cálculo que determina un valor en un momento determinado del tiempo, el que puede fluctuar entre 0 a 100 determinando la tendencia a la sobrecompra o sobreventa en el mercado.
¿Cómo se interpreta el Indicador RSI?
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Indicador RSI en niveles de 30: Este indicador permite conocer los niveles de sobreventa, y la fuerza relativa acumulada de los precios tienen. Se da cuando los precios registran una fuerte caída junto al movimiento alcista.
¿Qué pasa si el RSI supera el valor 70?
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Indicador RSI en niveles de 70: Permite ver los niveles de sobrecompra, e indica que los precios no registran una fuerza relativa acumulada. Refleja que los precios subieron fuertemente y el movimiento puede perder fuerza.
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El indicador RSI horizontalmente en niveles de 50: Refleja una situación en la que el mercado no cuenta con una tendencia clara. Precisamente el nivel 50 se ubica en la línea media entre una tendencia alcista y una bajista.
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El cruce de los niveles de 30, 50 y 70: Muestra señales para el trading, ya que indica la dirección de la tendencia en el mercado. Cuanto más cerca se encuentre el valor de la zona del nivel de 100, menos señales de trading se identificarán con el indicador RSI.
¿Qué significa RSI 14 en Bolsa?
Es el número de últimas sesiones utilizadas para el cálculo del oscilar.
Tendencias según el RSI
Este indicador aporta información respecto a la dirección de la tendencia del mercado, y sobre su fortaleza, lo que le permite al inversor del mercado seguir la tendencia o, cambiar de dirección.
Si los precios figuran en sobrecompra y/o sobreventa reflejan una tendencia agresiva hacia la misma dirección, la sobrecompra en el valor, indica un fuerte indicador al alza y, si los precios van a la sobreventa, los precios pueden ir a un fuerte indicador a la baja.
Aunque comúnmente se emplean los niveles de 30, 50 y 70, es posible configurar el RSI con diferentes niveles para presentar un mayor número de señales.
Zona de sobrecompra en el mercado: Señal rápida 70 ; señal normal 80 ; señal lenta 90
Zona de sobreventa en el mercado: Señal rápida 30 ; señal normal 20 ; señal lenta 10
¿Qué mercados y plataformas permiten operar con el RSI?
El indicador RSI se puede aplicar en todos los mercados incluidos dentro de las plataforma de trading más habituales y en casi todos los activos
El RSI no suele dar datos confiables de mercados con baja volatilidad, como suele ser el mercado con algunas acciones. Presentamos algunas consideraciones:
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En el mercado de criptomonedas, ante la alta volatilidad que existe, se suele recomendar una configuración RSI de 21 períodos para un mayor efecto de suavización.
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El RSI también es un indicador de los más usados en el DAX 30 (Índice con los 30 valores de mayor rendimiento del mercado alemán) dada su volatilidad.
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Así como en los índices de EEUU, ya que a la vez que tienen liquidez, también volatilidad.
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El RSI es utilizado en Forex en pares de divisas. El mercado Forex se caracteriza por su liquidez y profundidad, pero también por su volatilidad.
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Se puede aprender a manejar el indicador RSI mediante una cuenta demo de trading.
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El Indicador RSI puede usarse en plataformas como MetaTrader 4, MetaTrader 5, Webtrader, xStation, entre otras.
En el comportamiento del RSI pueden formarse líneas de resistencia y apoyo, estas formaciones también pueden indicarnos cambios de tendencia mediante una divergencia.
¿Se puede operar utilizando solo el indicador RSI?
La respuesta concreta es que no. Recordemos que el trading trata sobre realizar un análisis integral considerando toda la información disponible, y empleando todos los recursos necesarios para el caso concreto que estemos analizando.
En el caso del RSI podemos hacer algunas precisiones. Debemos considerar que por ejemplo, al configurar el indicador con periodos más extensos obtenemos una mayor suavización pero con menos señales, mientras que con el uso de periodos más cortos obtendremos más señales, pero algunas de ellas podrían ser falsas. También debemos recordar que otro indicador de importancia para la predictibilidad en trading es el volumen, algo que no considera el RSI, por lo que es adecuado adicionar un indicador como el OBV al RSI.
Por último debemos recordar que el análisis técnico es solo “una cara de la moneda”, y que se debe de considerar otros factores de mercado que determinan el comportamiento del instrumento que operamos, los que son recuperados a través del análisis fundamental.